Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
| Parent link: | Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине.— 2015.— [С. 8-10] |
|---|---|
| Autore principale: | |
| Ente Autore: | |
| Altri autori: | |
| Riassunto: | Заглавие с титульного экрана Рассмотрен метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности при бесконечно возрастающем времени. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу дневных котировок тиковых значений цены пары USD/RUB. |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
2015
|
| Serie: | Моделирование в научных исследованиях |
| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17321 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C24/003.pdf |
| Natura: | Elettronico Capitolo di libro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613751 |