Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине

Bibliographic Details
Parent link:	Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине.— 2015.— [С. 8-10]
Main Author:	Kineva M. O.
Corporate Author:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors:	Kritski O. L. Oleg Leonidovich
Summary:	Заглавие с титульного экрана Рассмотрен метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности при бесконечно возрастающем времени. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу дневных котировок тиковых значений цены пары USD/RUB.
Language:	English
Published:	2015
Series:	Моделирование в научных исследованиях
Subjects:	труды учёных ТПУ электронный ресурс стохастическая волатильность стохастические дифференциальные уравнения уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова асимптотический метод коэффициенты
Online Access:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17321 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C24/003.pdf
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613751

Similar Items

Симметрии одномерного уравнения Фоккера – Планка – Колмогорова с квадратичной нелокальной нелинейностью; Известия вузов. Физика; Т. 60, № 2
by: Левченко Е. А. Евгений Анатольевич
Published: (2017)

Стохастическая механика
by: Дмитриев В. П. Валерий Павлович
Published: (Москва, Высш. шк., 1990)

Система Эйнштейна−Эренфеста типа (0, M) и асимптотические решения многомерного нелинейного уравнения Фоккера−Планка−Колмогорова; Компьютерные исследования и моделирование; Т. 2, № 2
by: Резаев Р. О. Роман Олегович
Published: (2010)

Проблемы геоэкологии: количественная оценка состояния и риска опасностей географических систем, их устойчивого развития; Инженерная экология; № 1
by: Мирцхулова Ц. Е.
Published: (2003)

Уравнение Фоккера-Планка и классификация цепных физико-химических процессов: Специальный оттиск
by: Кутолин С. А. Сергей Алексеевич
Published: (Новосибирск, Chem.Lab.NCD, 1996)

Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 1
by: Жабин Д. Н.
Published: (2006)

Symmetries of the One-Dimensional Fokker–Planck–Kolmogorov Equation with a Nonlocal Quadratic Nonlinearity; Russian Physics Journal; Vol. 60, iss. 2
by: Levchenko E. A. Evgeny Anatolievich
Published: (2017)

Nonlinear Fokker - Planck Equations. Fundamentals and Applications
by: Frank T. D. Till Daniel
Published: (Berlin, Springer-Verlag, 2005)

Квазиклассические асимптотики нелинейного уравнения Фоккера-Планка для распределений доходностей активов; Компьютерные исследования и моделирование; Т. 1, № 1
by: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Published: (2009)

Система Эйнштейна-Эренфеста для уравнения Фоккера-Планка; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Иванов Д. А. Дмитрий Андреевич
Published: (2015)

Нелинейные волны. Структуры и бифуркации
Published: (Москва, Наука, 1987)

Вычислительные методы в физике плазмы: пер. с англ.
Published: (Москва, Мир, 1974)

Квазиклассическое приближение для нелиненйного уравнения Фоккера-Планка с квадратичной диффузией в моделях доходностей активов; Математика. Компьютер. Образование
by: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Published: (2008)

Тепловые и квантовые флуктуации доменной границы в тонкой магнитной проволоке; Физика твердого тела; Т. 44, № 1
by: Попков А. Ф.
Published: (2002)

Система Эйнштейна-Эренфеста типа (k, 1) для нелинейного уравнения Фоккера-Планка; Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: "Естественно-математические и технические науки"; № 2
Published: (2009)

Стохастические методы в естественных науках: пер. с англ.
by: Гардинер К. В. Криспин В.
Published: (Москва, Мир, 1986)

Статистическая динамика систем с переменной структурой
by: Казаков И. Е. Игорь Ефимович
Published: (Москва, Наука, 1977)

Нелинейная фильтрация и квазикогерентный прием сигналов
by: Тихонов В. И. Василий Иванович
Published: (Москва, Советское радио, 1975)

Нелинейное уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова в квазиклассическом траекторно-когерентном приближении: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук; спец. 01.04.02
by: Резаев Р. О. Роман Олегович
Published: (Томск, [Б. и.], 2007)

Очерки по динамике стохастических систем
by: Кляцкин В. И. Валерий Исаакович
Published: (Москва, Красанд, 2012)

Осциллирующие функции и некоторые их приложения
by: Воронина Н. В. Нина Валерьевна
Published: (Свердловск, Изд-во Уральского ун-та, 1990)

Введение в теорию кинетических уравнений: пер. с англ.
by: Либов Р. Ричард
Published: (Москва, Мир, 1974)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
by: Иганова Е. А. Елена Александровна
Published: (2013)

Modeling of stochastic volatility for the stock market; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Iganova E. A.
Published: (2013)

Сила светового давления, коэффициенты трения и диффузии для атомов в резонансном неоднородном поляризованном поле; Журнал экспериментальной и теоретической физики; Т. 123, вып. 2
Published: (2003)

Фазовое пространство и статистическая теория динамических систем: [монография]
by: Красовский А. А. Александр Аркадьевич
Published: (Москва, Наука, 1974)

Нестационарные системы автоматического управления: анализ, синтез и оптимизация
Published: (Москва, Изд-во МГТУ, 2007)

Статистические и когерентные методы исследования физических систем: [сборник научных трудов]
Published: (Москва, Наука, 1980)

Аналитические проблемы асимптотики вероятностных распределений
by: Королюк В. С. Владимир Семенович
Published: (Киев, Наукова думка, 1981)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7
by: Истигечева Е. В.
Published: (2006)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2021)

Уравнения Фоккера - Планка - Колмогорова
Published: (Москва, Институт компьютерных исследований, 2013)

Методы физико-химической кинетики
by: Туницкий Н. Н. Николай Николаевич
Published: (Москва, Химия, 1972)

Метод расчета импульсного разброса ионов в пучке, ограниченном пространственным зарядом; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
by: Чумаков Д. К.
Published: (2025)

Динамика стохастических систем: курс лекций
by: Кляцкин В. И. Валерий Исаакович
Published: (Москва, Физматлит, 2003)

Т. 1: Основные положения, точные результаты и асимптотические приближения; Стохастические уравнения: теория и ее приложения к акустике, гидродинамике и радиофизике
Published: (2008)

Нелинейные динамические системы на плоскости и их приложения (с решением проблемы Гильберта)
by: Богданов Р. И. Рифакт Ибрагимович
Published: (Москва, Вузовская книга, 2003)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Кинева М. О.
Published: (2015)

Т. 5. Статистическая механика. Неравновесная статистическая механика. 1939-1980; Собрание научных трудов
Published: (2006)

Кинетика частиц плазмы: пер. с англ.
by: Шкаровский И.
Published: (Москва, Атомиздат, 1969)