Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине: сборник научных трудов II Международной конференции, 19-22 мая 2015 г., Томск/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. кол. О. Г. Берестнева [и др.]. [С. 8-10].— , 2015
Autor principal:	Kineva M. O.
Autor corporatiu:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Altres autors:	Kritski O. L. Oleg Leonidovich
Sumari:	Заглавие с титульного экрана Рассмотрен метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности при бесконечно возрастающем времени. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу дневных котировок тиковых значений цены пары USD/RUB.
Publicat:	2015
Col·lecció:	Моделирование в научных исследованиях
Matèries:	труды учёных ТПУ электронный ресурс стохастическая волатильность стохастические дифференциальные уравнения уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова асимптотический метод коэффициенты
Accés en línia:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17321 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C24/003.pdf
Format:	Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613751

Ítems similars

Симметрии одномерного уравнения Фоккера – Планка – Колмогорова с квадратичной нелокальной нелинейностью
per: Левченко Е. А. Евгений Анатольевич
Publicat: (2017)

Стохастическая механика
per: Дмитриев В. П. Валерий Павлович
Publicat: (Москва, Высш. шк., 1990)

Система Эйнштейна−Эренфеста типа (0, M) и асимптотические решения многомерного нелинейного уравнения Фоккера−Планка−Колмогорова
per: Резаев Р. О. Роман Олегович
Publicat: (2010)

Проблемы геоэкологии: количественная оценка состояния и риска опасностей географических систем, их устойчивого развития
per: Мирцхулова Ц. Е.
Publicat: (2003)

Уравнение Фоккера-Планка и классификация цепных физико-химических процессов Специальный оттиск
per: Кутолин С. А. Сергей Алексеевич
Publicat: (Новосибирск, Chem.Lab.NCD, 1996)

Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения
per: Жабин Д. Н.
Publicat: (2006)

Symmetries of the One-Dimensional Fokker–Planck–Kolmogorov Equation with a Nonlocal Quadratic Nonlinearity
per: Levchenko E. A. Evgeny Anatolievich
Publicat: (2017)

Nonlinear Fokker - Planck Equations. Fundamentals and Applications
per: Frank T. D. Till Daniel
Publicat: (Berlin, Springer-Verlag, 2005)

Квазиклассические асимптотики нелинейного уравнения Фоккера-Планка для распределений доходностей активов
per: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Publicat: (2009)

Нелинейные волны. Структуры и бифуркации
Publicat: (Москва, Наука, 1987)

Система Эйнштейна-Эренфеста для уравнения Фоккера-Планка
per: Иванов Д. А. Дмитрий Андреевич
Publicat: (2015)

Вычислительные методы в физике плазмы пер. с англ.
Publicat: (Москва, Мир, 1974)

Система Эйнштейна-Эренфеста типа (k, 1) для нелинейного уравнения Фоккера-Планка
Publicat: (2009)

Тепловые и квантовые флуктуации доменной границы в тонкой магнитной проволоке
per: Попков А. Ф.
Publicat: (2002)

Квазиклассическое приближение для нелиненйного уравнения Фоккера-Планка с квадратичной диффузией в моделях доходностей активов
per: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Publicat: (2008)

Стохастические методы в естественных науках пер. с англ.
per: Гардинер К. В. Криспин В.
Publicat: (Москва, Мир, 1986)

Статистическая динамика систем с переменной структурой
per: Казаков И. Е. Игорь Ефимович
Publicat: (Москва, Наука, 1977)

Нелинейная фильтрация и квазикогерентный прием сигналов
per: Тихонов В. И. Василий Иванович
Publicat: (Москва, Советское радио, 1975)

Нелинейное уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова в квазиклассическом траекторно-когерентном приближении автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук спец. 01.04.02
per: Резаев Р. О. Роман Олегович
Publicat: (Томск, [Б. и.], 2007)

Очерки по динамике стохастических систем
per: Кляцкин В. И. Валерий Исаакович
Publicat: (Москва, Красанд, 2012)

Осциллирующие функции и некоторые их приложения
per: Воронина Н. В. Нина Валерьевна
Publicat: (Свердловск, Изд-во Уральского ун-та, 1990)

Введение в теорию кинетических уравнений пер. с англ.
per: Либов Р. Ричард
Publicat: (Москва, Мир, 1974)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона
per: Иганова Е. А. Елена Александровна
Publicat: (2013)

Modeling of stochastic volatility for the stock market
per: Iganova E. A.
Publicat: (2013)

Сила светового давления, коэффициенты трения и диффузии для атомов в резонансном неоднородном поляризованном поле
Publicat: (2003)

Нестационарные системы автоматического управления: анализ, синтез и оптимизация
Publicat: (Москва, Изд-во МГТУ, 2007)

Фазовое пространство и статистическая теория динамических систем [монография]
per: Красовский А. А. Александр Аркадьевич
Publicat: (Москва, Наука, 1974)

Статистические и когерентные методы исследования физических систем [сборник научных трудов]
Publicat: (Москва, Наука, 1980)

Аналитические проблемы асимптотики вероятностных распределений
per: Королюк В. С. Владимир Семенович
Publicat: (Киев, Наукова думка, 1981)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности
per: Истигечева Е. В.
Publicat: (2006)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
per: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Publicat: (2021)

Уравнения Фоккера - Планка - Колмогорова
Publicat: (Москва, Институт компьютерных исследований, 2013)

Методы физико-химической кинетики
per: Туницкий Н. Н. Николай Николаевич
Publicat: (Москва, Химия, 1972)

Метод расчета импульсного разброса ионов в пучке, ограниченном пространственным зарядом
per: Чумаков Д. К.
Publicat: (2025)

Динамика стохастических систем курс лекций
per: Кляцкин В. И. Валерий Исаакович
Publicat: (Москва, Физматлит, 2003)

Т. 1: Основные положения, точные результаты и асимптотические приближения
Publicat: (2008)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB
per: Кинева М. О.
Publicat: (2015)

Нелинейные динамические системы на плоскости и их приложения (с решением проблемы Гильберта)
per: Богданов Р. И. Рифакт Ибрагимович
Publicat: (Москва, Вузовская книга, 2003)

Кинетика частиц плазмы пер. с англ.
per: Шкаровский И.
Publicat: (Москва, Атомиздат, 1969)

Прикладная теория случайных процессов учебное пособие
per: Половин Р. В. Револьд Васильевич
Publicat: (Харьков, Вища школа, 1982)