Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB
| Parent link: | Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине: сборник научных трудов II Международной конференции, 19-22 мая 2015 г., Томск/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. кол. О. Г. Берестнева [и др.]. [С. 8-10].— , 2015 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Summary: | Заглавие с титульного экрана Рассмотрен метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности при бесконечно возрастающем времени. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу дневных котировок тиковых значений цены пары USD/RUB. |
| Published: |
2015
|
| Series: | Моделирование в научных исследованиях |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17321 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C24/003.pdf |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=613751 |
MARC
| LEADER | 00000naa2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 613751 | ||
| 005 | 20240208143515.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\conf\11908 | ||
| 035 | |a RU\TPU\conf\11907 | ||
| 090 | |a 613751 | ||
| 100 | |a 20150828d2015 k y0rusy50 ba | ||
| 101 | 0 | |a eng | |
| 102 | |a RU | ||
| 105 | |a y z 101zy | ||
| 135 | |a drcn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB |d Анализ и математическое моделирование процесса Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB |f M. O. Kineva, O. L. Kritski | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 225 | 1 | |a Моделирование в научных исследованиях | |
| 300 | |a Заглавие с титульного экрана | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 10 (8 назв.)] | ||
| 330 | |a Рассмотрен метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности при бесконечно возрастающем времени. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу дневных котировок тиковых значений цены пары USD/RUB. | ||
| 337 | |a Adobe Reader | ||
| 463 | 0 | |0 (RuTPU)RU\TPU\conf\11725 |t Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине |o сборник научных трудов II Международной конференции, 19-22 мая 2015 г., Томск |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. кол. О. Г. Берестнева [и др.] |v [С. 8-10] |d 2015 | |
| 510 | 1 | |a Анализ и математическое моделирование процесса Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB |z rus | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a стохастическая волатильность | |
| 610 | 1 | |a стохастические дифференциальные уравнения | |
| 610 | 1 | |a уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова | |
| 610 | 1 | |a асимптотический метод | |
| 610 | 1 | |a коэффициенты | |
| 700 | 1 | |a Kineva |b M. O. | |
| 701 | 1 | |a Kritski |b O. L. |c mathematician |c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of physical and mathematical sciences |f 1976- |g Oleg Leonidovich |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\31888 |9 15960 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Физико-технический институт (ФТИ) |b Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18727 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20210129 |g RCR | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17321 | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C24/003.pdf | |
| 942 | |c BK | ||