Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи

Bibliographische Detailangaben
Parent link:	Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых.— 2015.— [С. 528-530]
1. Verfasser:	Борцов М. Ю.
Körperschaft:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики (ВМ)
Weitere Verfasser:	Ласуков В. В. Владимир Васильевич (727)
Zusammenfassung:	Заглавие с титульного экрана
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	2015
Schriftenreihe:	Основные теоретико-методологические и прикладные направления развития естественных наук: физики, химии, математики
Schlagworte:	труды учёных ТПУ электронный ресурс опционы продажи опционные контракты финансовые системы
Online-Zugang:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19361 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C08/156.pdf
Format:	Elektronisch Buchkapitel
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=612413

Ähnliche Einträge

Использование опционных стратегий и модуля аналитики Quik для построения структурированных финансовых решений
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2015)

Построение сложных опционных стратегий с учетом предпочтений инвестора. Приложение
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2016)

Европейский опцион продажи лукбэк с плавающим страйком
von: Андреева У. В.
Veröffentlicht: (2014)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
von: Томсетт М. Майкл
Veröffentlicht: (Смоленск, Русич, 2008)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа
von: Данилюк Е. Ю.
Veröffentlicht: (2013)

Формирование опционных портфелей с использованием комбинаторной модели
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2016)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты пер. с англ.
von: Халл Д. К. Джон
Veröffentlicht: (Москва, Вильямс, 2014)

Геометрическое броуновское движение в задаче построения хеджирующей стратегии, обеспечивающей исполнение LOOKBACK опциона продажи на фондовый индекс
von: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Veröffentlicht: (2015)

Барьерный опцион продажи на акции энергетической отрасли
von: Данилюк Е. Ю.
Veröffentlicht: (2014)

Производные финансовые инструменты учебник
von: Селюков В. К.
Veröffentlicht: (Москва, РосНОУ, 2015)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком
Veröffentlicht: (2012)

Производные финансовые инструменты в управлении рисками компании учебное пособие
von: Сорокин А. И.
Veröffentlicht: (Санкт-Петербург, ПГУПС, 2017)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
von: Бояринцева Н. Г.
Veröffentlicht: (2008)

Финансовые инструменты монография
von: Пономарева С. В.
Veröffentlicht: (Пермь, ПНИПУ, 2016)

Рынок ценных бумаг учебное пособие для вузов
von: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Veröffentlicht: (Москва, ЮНИТИ, 2011)

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона
von: Аникина А. В.
Veröffentlicht: (2006)

Т. 2: Оценка, анализ и управление
Veröffentlicht: (2008)

Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат
von: Нагаев А. В.
Veröffentlicht: (2004)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных опционных стратегий
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2015)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
von: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Veröffentlicht: (2014)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью
von: Демин Н. С.
Veröffentlicht: (2007)

Рынок ценных бумаг учебник для вузов
Veröffentlicht: (Москва, Финансы и статистика, 2000)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка
von: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Veröffentlicht: (2013)

Совершенствование динамической модели формирования и управления опционным портфелем структурированного продукта
von: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Veröffentlicht: (2019)

Инвестиционный анализ учебник и практикум для академического бакалавриата
von: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Veröffentlicht: (Москва, Юрайт, 2014)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя
von: Деуля М. В.
Veröffentlicht: (2008)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением
von: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Veröffentlicht: (2006)

Производственные финансовые инструменты учебник для вузов
von: Галанов В. А.
Veröffentlicht: (Москва, Инфра-М, 2014)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2014)

Рынок ценных бумаг учебное пособие для вузов
von: Сребник Б. В. Борис Владимирович
Veröffentlicht: (Москва, КноРус, 2010)

Финансовый менеджмент учебное пособие для вузов
von: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
Veröffentlicht: (СПб., Лань, 2006)

Валютный дилинг учебное пособие для вузов
von: Кузнецова Л. Г. Людмила Григорьевна
Veröffentlicht: (Москва, Инфра-М, 2014)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Veröffentlicht: (2012)

Производные финансовые инструменты учебник
von: Галанов В. А.
Veröffentlicht: (Москва, Инфра-М, 2016)

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2015)

Нахождение справедливой стоимости опциона продавца «put» методом Монте-Карло на языке VBA
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2015)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel
von: Фатьянова М. Э.
Veröffentlicht: (2015)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"
von: Фатьянова М. Е.
Veröffentlicht: (2014)

Использование информационно-торговой системы Quik для формирования опционного портфеля
von: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Veröffentlicht: (2016)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов
von: Ананьева В. В.
Veröffentlicht: (2008)