Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2014.— [С. 683-685]
Autor principal:	Фатьянова М. Е.
Autor corporatiu:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Altres autors:	Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Sumari:	Заглавие с экрана Modeling results of the structured products with the built in barrier options was presented in article. The basic feature of barrier options is that its cost always cheaper standard options. This factor allows to increase the profitableness of the structured product. For estimation of the barrier options cost the Monte-Carlo method was used, which is realized in "Exotic Options Calculator" program.
Idioma:	rus
Publicat:	2014
Col·lecció:	Математика
Matèries:	электронный ресурс труды учёных ТПУ моделирование структурированные продукты финансовые продукты опционы метод Монте-Карло барьерные опционы
Accés en línia:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/229.pdf
Format:	Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606974

Ítems similars

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2014)

Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2015)

Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов; Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015); Т. 2
per: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Publicat: (2015)

Нахождение справедливой стоимости опциона продавца «put» методом Монте-Карло на языке VBA; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2015)

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA; Технологии Microsoft в теории и практике программирования
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2015)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных опционных стратегий; Современное состояние и проблемы естественных наук
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2015)

Комбинаторная модель опционного портфеля; Финансовая аналитика: Проблемы и решения; № 25 (307)
per: Мицель А. А. Артур Александрович
Publicat: (2016)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Петров Д. М.
Publicat: (2023)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Неприятие риска инвесторов при торговле опционами; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
per: Кинева М. О.
Publicat: (2014)

Использование опционных стратегий и модуля аналитики Quik для построения структурированных финансовых решений; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2015)

Торговля опционами. Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками: пер. с англ.
per: Томсетт М. С. Майкл С.
Publicat: (Москва, Альпина, 2001)

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Бояринцева Н. Г.
Publicat: (2008)

Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Обзор; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2015)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2014)

Сравнение стратегий доверительного управления с инвестированием в структурированные продукты; Импульс-2014
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2014)

Конструирование структурированных финансовых продуктов с учетом рискового профиля инвестора; Физико-технические проблемы атомной науки, энергетики и промышленности
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2014)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2015)

Производные финансовые инструменты учебник
per: Селюков В. К.
Publicat: (Москва, РосНОУ, 2015)

Построение сложных опционных стратегий с учетом предпочтений инвестора. Приложение; Технологии Microsoft в теории и практике программирования
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Формирование опционных портфелей с использованием комбинаторной модели; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
per: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Publicat: (2012)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Деуля М. В.
Publicat: (2008)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Данилюк Е. Ю.
Publicat: (2013)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
per: Демин Н. С.
Publicat: (2007)

Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов
per: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
Publicat: (СПб., Лань, 2006)

Begriff der optionen und ihre anwendung; Импульс-2013
per: Fatjanowa M. E.
Publicat: (2013)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 6: Экономика. Философия, социология и культурология
per: Мицель А. А. Артур Александрович
Publicat: (2009)

Инвестиции: учебник
per: Теплова Т. В. Тамара Викторовна
Publicat: (Москва, Юрайт, 2011)

Инвестиции: учебник для бакалавров
per: Теплова Т. В. Тамара Викторовна
Publicat: (Москва, Юрайт, 2016)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"; Импульс-2013
per: Дудникова А. В.
Publicat: (2013)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением; Математика. Компьютер. Образование
per: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Publicat: (2006)

Менеджмент производных финансовых инструментов учебное пособие для вузов
per: Семернина Ю. В.
Publicat: (Санкт-Петербург, Лань, 2023)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2013)

Валютные операции: Основы теории и практика; пер. с нем.
per: Сурен Л. Лизелотт
Publicat: (Москва, Дело, 1998)

The tools of a stock market: conception and classification; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине; Ч. 2
per: Koptelova E. S.
Publicat: (2014)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
per: Аникина А. В.
Publicat: (2007)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика
per: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicat: (2014)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
per: Борцов М. Ю.
Publicat: (2015)

Европейский опцион продажи лукбэк с плавающим страйком; Физико-технические проблемы атомной науки, энергетики и промышленности
per: Андреева У. В.
Publicat: (2014)