Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук

Detalles Bibliográficos
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2014.— [С. 683-685]
Autor principal: Фатьянова М. Е.
Autor Corporativo: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Otros Autores: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Sumario:Заглавие с экрана
Modeling results of the structured products with the built in barrier options was presented in article. The basic feature of barrier options is that its cost always cheaper standard options. This factor allows to increase the profitableness of the structured product. For estimation of the barrier options cost the Monte-Carlo method was used, which is realized in "Exotic Options Calculator" program.
Lenguaje:ruso
Publicado: 2014
Colección:Математика
Materias:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
моделирование
структурированные продукты
финансовые продукты
опционы
метод Монте-Карло
барьерные опционы
Acceso en línea:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/229.pdf
Formato: Electrónico Capítulo de libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606974

Ejemplares similares

Ejemplares similares