Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук

Dades bibliogràfiques
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2014.— [С. 683-685]
Autor principal: Фатьянова М. Е.
Autor corporatiu: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Altres autors: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Sumari:Заглавие с экрана
Modeling results of the structured products with the built in barrier options was presented in article. The basic feature of barrier options is that its cost always cheaper standard options. This factor allows to increase the profitableness of the structured product. For estimation of the barrier options cost the Monte-Carlo method was used, which is realized in "Exotic Options Calculator" program.
Idioma:rus
Publicat: 2014
Col·lecció:Математика
Matèries:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
моделирование
структурированные продукты
финансовые продукты
опционы
метод Монте-Карло
барьерные опционы
Accés en línia:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/229.pdf
Format: Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606974

Internet

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/229.pdf

Ítems similars