Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2014.— [С. 683-685]
Main Author: Фатьянова М. Е.
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (727)
Summary:Заглавие с экрана
Modeling results of the structured products with the built in barrier options was presented in article. The basic feature of barrier options is that its cost always cheaper standard options. This factor allows to increase the profitableness of the structured product. For estimation of the barrier options cost the Monte-Carlo method was used, which is realized in "Exotic Options Calculator" program.
Language:Russian
Published: 2014
Series:Математика
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
моделирование
структурированные продукты
финансовые продукты
опционы
метод Монте-Карло
барьерные опционы
Online Access:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/229.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606974
Description
Physical Description:1 файл(382 Кб)
Summary:Заглавие с экрана
Modeling results of the structured products with the built in barrier options was presented in article. The basic feature of barrier options is that its cost always cheaper standard options. This factor allows to increase the profitableness of the structured product. For estimation of the barrier options cost the Monte-Carlo method was used, which is realized in "Exotic Options Calculator" program.

Similar Items