Исследование статистически значимых всплесков цен; Перспективы развития фундаментальных наук

Bibliografiset tiedot
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2014.— [С. 677-679]
Päätekijä: Ставчук Л. Г.
Yhteisötekijä: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Muut tekijät: Шинкеев М. Л. Михаил Леонидович (научный руководитель)
Yhteenveto:Заглавие с экрана
In fact, jumps play a very important role in the distribution of assets and in the risk management. Investors, who are not disposed to risks, will avoid investments with sharp unpredictable movements. Sharp jumps in the price changing process are of big interest for standard arguments, which are oriented to arbitrage operations and especially for the pricing derivatives. It is obvious that not all jumps are easy to identify, that's why the definite statistic methodology is required to identify them. This research investigates the within-day jumps of stocks rates and the number of jumps for certain stock which are estimated with the help of statistic methodology.
Kieli:venäjä
Julkaistu: 2014
Sarja:Математика
Aiheet:
Linkit:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/227.pdf
Aineistotyyppi: Elektroninen Kirjan osa
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606972

Samankaltaisia teoksia