Формирование портфеля биржевых инвестиционных фондов по методу Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук

Формирование портфеля биржевых инвестиционных фондов по методу Марковица; Перспективы развития фундаментальных наук

Бібліографічні деталі
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2014.— [С. 603-605]
Автор: Королева Е. А.
Співавтор: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Інші автори: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (научный руководитель)
Резюме:Заглавие с экрана
The study is devoted to research of effective portfolio management. Main goal is forming a portfolio of Exchange-Traded Funds (ETF) with Markowitz method and making statistical research of this portfolio management's efficiency. There is a determination of portfolio management rules, then study presents portfolio forming with following steps: choice of 8 ETFs according strategy of biggest average day volume (liquidity) and biggest return last year and forming of a portfolio corresponding with chosen conditions. Then different strategies of portfolio revision are considered and compared with the basic "buy and hold" strategy.
Мова:Російська
Опубліковано: 2014
Серія:Математика
Предмети:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
инвестиционные фонды
биржевые фонды
метод Марковица
инвестиционные процессы
ценные бумаги
инвестиционные компании
Онлайн доступ:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/202.pdf
Формат: Електронний ресурс Частина з книги
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606943

Інтернет

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/202.pdf

Схожі ресурси