Формирование портфеля биржевых инвестиционных фондов по методу Марковица

Формирование портфеля биржевых инвестиционных фондов по методу Марковица

Detaylı Bibliyografya
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of fundamental sciences development: сборник научных трудов XI Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 22-25 апреля 2014 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. Е. А. Вайтулевич. [С. 603-605].— , 2014
Yazar: Королева Е. А.
Müşterek Yazar: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Diğer Yazarlar: Семенов М. Е. Михаил Евгеньевич (727)
Özet:Заглавие с экрана
The study is devoted to research of effective portfolio management. Main goal is forming a portfolio of Exchange-Traded Funds (ETF) with Markowitz method and making statistical research of this portfolio management's efficiency. There is a determination of portfolio management rules, then study presents portfolio forming with following steps: choice of 8 ETFs according strategy of biggest average day volume (liquidity) and biggest return last year and forming of a portfolio corresponding with chosen conditions. Then different strategies of portfolio revision are considered and compared with the basic "buy and hold" strategy.
Baskı/Yayın Bilgisi: 2014
Seri Bilgileri:Математика
Konular:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
инвестиционные фонды
биржевые фонды
метод Марковица
инвестиционные процессы
ценные бумаги
инвестиционные компании
Online Erişim:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/202.pdf
Materyal Türü: Elektronik Kitap Bölümü
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606943
Diğer Bilgiler
Fiziksel Özellikler:1 файл(516 Кб)
Özet:Заглавие с экрана
The study is devoted to research of effective portfolio management. Main goal is forming a portfolio of Exchange-Traded Funds (ETF) with Markowitz method and making statistical research of this portfolio management's efficiency. There is a determination of portfolio management rules, then study presents portfolio forming with following steps: choice of 8 ETFs according strategy of biggest average day volume (liquidity) and biggest return last year and forming of a portfolio corresponding with chosen conditions. Then different strategies of portfolio revision are considered and compared with the basic "buy and hold" strategy.

Benzer Materyaller