Статистическая оценка качества управления и риска портфеля паевых инвестиционных фондов; Перспективы развития фундаментальных наук

Статистическая оценка качества управления и риска портфеля паевых инвестиционных фондов; Перспективы развития фундаментальных наук

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2014.— [С. 581-584]
Main Author: Гурьянова В. Ю.
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors: Крицкий О. Л. Олег Леонидович (научный руководитель)
Summary:Заглавие с экрана
Mutual funds are the most convenient and affordable investment product for a private investor. In this article two portfolios of mutual funds of foreign and Russian securities are formed using the Markowitz's theory. According to the methodology CAPM for the selected portfolio analytical coefficients alpha and beta are calculated. The measure of risk Value-at-Risk for portfolio is calculated by historical simulation method.
Language:Russian
Published: 2014
Series:Математика
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
статистические оценки
качество
управление
риски
паевые фонды
инвестиционные фонды
ПИФ
Online Access:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/195.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=606942
Description
Physical Description:1 файл(399 Кб)
Summary:Заглавие с экрана
Mutual funds are the most convenient and affordable investment product for a private investor. In this article two portfolios of mutual funds of foreign and Russian securities are formed using the Markowitz's theory. According to the methodology CAPM for the selected portfolio analytical coefficients alpha and beta are calculated. The measure of risk Value-at-Risk for portfolio is calculated by historical simulation method.

Similar Items