Application of Markowitz's model for formation of the portfolio of securities

Application of Markowitz's model for formation of the portfolio of securities

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of fundamental sciences development: сборник научных трудов X Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2013 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; ред. коллегия Е. А. Вайтулевич ; Г. А. Лямина ; Г. А. Воронова ; М. Е. Семенов ; А. В. Устинов ; Н. С. Пушилина. [С. 602-604].— , 2013
Main Author: Romanyuk M. A.
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ)
Other Authors: Kritski O. L. Oleg Leonidovich (695)
Summary:Заглавие с экрана
Данная статья посвящена исследованию оптимизационной модели формирования портфеля ценных бумаг. Объектом исследования является портфель ценных бумаг, состоящий из акций, входящих в индекс ММВБ. Цель работы - изучение методики формирования портфеля из высоколиквидных акций, входящих в индекс ММВБ, применение ее на практике. Метод исследования - модель Марковица. В результате был сформирован портфель из акций с использованием модели Марковица, рассчитаны аналитические коэффициенты бета и альфа, проведена процедура переформирования портфеля.
Published: 2013
Series:Математика
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
модель Марковица
формирование
ценные бумаги
Online Access:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/203.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603887

Similar Items

Similar Items