Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Bibliographic Details
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2013.— [С. 525-527]
Main Author: Данилюк Е. Ю.
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) Кафедра организации и технологии высшего профессионального образования (ОТВПО) Научная лаборатория по исследованию процессов управления современным высшим учебным заведением (НЛ ИПУСВУЗ)
Other Authors: Андреева У. В. (научный руководитель), Рожкова С. В. Светлана Владимировна
Summary:Заглавие с экрана
The finding problem of an option price is considered, investigation of portfolio (hedging strategy) and the capital evolution out time providing the payment obligation is carried on for European put option, based on the maximum or minimum asset price over the option life. Case when dividends on a risk active are paid and the strike price is fixed is researched.
Language:Russian
Published: 2013
Series:Математика
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
исследование
опционы
европейские требования
Online Access:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/176.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603821

Similar Items

Similar Items