Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2013.— [С. 525-527]
প্রধান লেখক: Данилюк Е. Ю.
সংস্থা লেখক: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) Кафедра организации и технологии высшего профессионального образования (ОТВПО) Научная лаборатория по исследованию процессов управления современным высшим учебным заведением (НЛ ИПУСВУЗ)
অন্যান্য লেখক: Андреева У. В. (научный руководитель), Рожкова С. В. Светлана Владимировна
সংক্ষিপ্ত:Заглавие с экрана
The finding problem of an option price is considered, investigation of portfolio (hedging strategy) and the capital evolution out time providing the payment obligation is carried on for European put option, based on the maximum or minimum asset price over the option life. Case when dividends on a risk active are paid and the strike price is fixed is researched.
ভাষা:রুশ
প্রকাশিত: 2013
মালা:Математика
বিষয়গুলি:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
исследование
опционы
европейские требования
অনলাইন ব্যবহার করুন:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/176.pdf
বিন্যাস: বৈদ্যুতিক গ্রন্থের অধ্যায়
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603821

আন্তর্জাল

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/176.pdf

অনুরূপ উপাদানগুলি