Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Détails bibliographiques
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2013.— [С. 525-527]
Auteur principal: Данилюк Е. Ю.
Collectivité auteur: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) Кафедра организации и технологии высшего профессионального образования (ОТВПО) Научная лаборатория по исследованию процессов управления современным высшим учебным заведением (НЛ ИПУСВУЗ)
Autres auteurs: Андреева У. В. (научный руководитель), Рожкова С. В. Светлана Владимировна
Résumé:Заглавие с экрана
The finding problem of an option price is considered, investigation of portfolio (hedging strategy) and the capital evolution out time providing the payment obligation is carried on for European put option, based on the maximum or minimum asset price over the option life. Case when dividends on a risk active are paid and the strike price is fixed is researched.
Langue:russe
Publié: 2013
Collection:Математика
Sujets:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
исследование
опционы
европейские требования
Accès en ligne:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/176.pdf
Format: Électronique Chapitre de livre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603821

Internet

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/176.pdf

Documents similaires