Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа

Bibliografske podrobnosti
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2013.— [С. 525-527]
Glavni avtor:	Данилюк Е. Ю.
Korporativna značnica:	Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) Кафедра организации и технологии высшего профессионального образования (ОТВПО) Научная лаборатория по исследованию процессов управления современным высшим учебным заведением (НЛ ИПУСВУЗ)
Drugi avtorji:	Андреева У. В. (727), Рожкова С. В. Светлана Владимировна
Izvleček:	Заглавие с экрана The finding problem of an option price is considered, investigation of portfolio (hedging strategy) and the capital evolution out time providing the payment obligation is carried on for European put option, based on the maximum or minimum asset price over the option life. Case when dividends on a risk active are paid and the strike price is fixed is researched.
Jezik:	ruščina
Izdano:	2013
Serija:	Математика
Teme:	электронный ресурс труды учёных ТПУ исследование опционы европейские требования
Online dostop:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/176.pdf
Format:	Elektronski Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603821

Internet

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/176.pdf