Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Dettagli Bibliografici
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2013.— [С. 525-527]
Autore principale: Данилюк Е. Ю.
Ente Autore: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) Кафедра организации и технологии высшего профессионального образования (ОТВПО) Научная лаборатория по исследованию процессов управления современным высшим учебным заведением (НЛ ИПУСВУЗ)
Altri autori: Андреева У. В. (научный руководитель), Рожкова С. В. Светлана Владимировна
Riassunto:Заглавие с экрана
The finding problem of an option price is considered, investigation of portfolio (hedging strategy) and the capital evolution out time providing the payment obligation is carried on for European put option, based on the maximum or minimum asset price over the option life. Case when dividends on a risk active are paid and the strike price is fixed is researched.
Lingua:russo
Pubblicazione: 2013
Serie:Математика
Soggetti:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
исследование
опционы
европейские требования
Accesso online:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/176.pdf
Natura: Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603821
Descrizione
Descrizione fisica:1 файл(418 Кб)
Riassunto:Заглавие с экрана
The finding problem of an option price is considered, investigation of portfolio (hedging strategy) and the capital evolution out time providing the payment obligation is carried on for European put option, based on the maximum or minimum asset price over the option life. Case when dividends on a risk active are paid and the strike price is fixed is researched.

Documenti analoghi