Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Bibliografiske detaljer
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2013.— [С. 525-527]
Hovedforfatter: Данилюк Е. Ю.
Institution som forfatter: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) Кафедра организации и технологии высшего профессионального образования (ОТВПО) Научная лаборатория по исследованию процессов управления современным высшим учебным заведением (НЛ ИПУСВУЗ)
Andre forfattere: Андреева У. В. (научный руководитель), Рожкова С. В. Светлана Владимировна
Summary:Заглавие с экрана
The finding problem of an option price is considered, investigation of portfolio (hedging strategy) and the capital evolution out time providing the payment obligation is carried on for European put option, based on the maximum or minimum asset price over the option life. Case when dividends on a risk active are paid and the strike price is fixed is researched.
Sprog:russisk
Udgivet: 2013
Serier:Математика
Fag:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
исследование
опционы
европейские требования
Online adgang:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/176.pdf
Format: Electronisk Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603821
Beskrivelse
Fysisk beskrivelse:1 файл(418 Кб)
Summary:Заглавие с экрана
The finding problem of an option price is considered, investigation of portfolio (hedging strategy) and the capital evolution out time providing the payment obligation is carried on for European put option, based on the maximum or minimum asset price over the option life. Case when dividends on a risk active are paid and the strike price is fixed is researched.

Lignende værker