Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Dades bibliogràfiques
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2013.— [С. 525-527]
Autor principal: Данилюк Е. Ю.
Autor corporatiu: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) Кафедра организации и технологии высшего профессионального образования (ОТВПО) Научная лаборатория по исследованию процессов управления современным высшим учебным заведением (НЛ ИПУСВУЗ)
Altres autors: Андреева У. В. (научный руководитель), Рожкова С. В. Светлана Владимировна
Sumari:Заглавие с экрана
The finding problem of an option price is considered, investigation of portfolio (hedging strategy) and the capital evolution out time providing the payment obligation is carried on for European put option, based on the maximum or minimum asset price over the option life. Case when dividends on a risk active are paid and the strike price is fixed is researched.
Idioma:rus
Publicat: 2013
Col·lecció:Математика
Matèries:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
исследование
опционы
европейские требования
Accés en línia:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C21/176.pdf
Format: MixedMaterials Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=603821
Descripció
Descripció física:1 файл(418 Кб)
Sumari:Заглавие с экрана
The finding problem of an option price is considered, investigation of portfolio (hedging strategy) and the capital evolution out time providing the payment obligation is carried on for European put option, based on the maximum or minimum asset price over the option life. Case when dividends on a risk active are paid and the strike price is fixed is researched.

Ítems similars