Оценивание опционов европейского типа с учетом зависимости волатильности от приращений цен

Оценивание опционов европейского типа с учетом зависимости волатильности от приращений цен

מידע ביבליוגרפי
Parent link:	Повышение эффективности научных исследований и совершенствование учебного процесса: тезисы докладов межрегиональной научно-методической конференции, 18 ноября 2000 г. : [в 5 ч.].— , 2000 Ч. 1.— 2000.— С. 23-24
מחבר ראשי:	Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
סיכום:	В фонде НТБ ТПУ отсутствует
יצא לאור:	2000
נושאים:	труды учёных ТПУ
פורמט:	Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=601649

פריטים דומים

Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен
מאת: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
יצא לאור: (2000)

Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен
מאת: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
יצא לאור: (2000)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB
מאת: Кинева М. О.
יצא לאור: (2015)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB
מאת: Кинева М. О.
יצא לאור: (2015)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка
מאת: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
יצא לאור: (2013)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа
מאת: Данилюк Е. Ю.
יצא לאור: (2013)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
מאת: Бояринцева Н. Г.
יצא לאור: (2008)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
מאת: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
יצא לאור: (2021)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов
מאת: Петров Д. М.
יצא לאור: (2023)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть
מאת: Григорьева С. А.
יצא לאור: (2016)

Ядерная оценка волатильности
מאת: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
יצא לאור: (2012)

Таблицы приращений координат
מאת: Баканова В. В. Валентина Васильевна
יצא לאור: (Москва, Недра, 1982)

Оптимальное хеджирование для одного вида экзотических опционов Европейского типа в случае выплаты дивидендов
מאת: Аникина А. В.
יצא לאור: (2006)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
מאת: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
יצא לאור: (2014)

Таблицы приращений координат для маркшейдеров
מאת: Лысов Г. Ф.
יצא לאור: (1963)

Таблицы приращений координат для маркшейдеров
מאת: Лысов Г. Ф.
יצא לאור: (1961)

О зависимости значений элементов балансовых матриц от цен и технологии производства
מאת: Медницкий В. Г.
יצא לאור: (2004)

Тенденции изменения цен на элементы регулируемого электропривода в зависимости от мощности
מאת: Вехтер Е. В. Евгения Викторовна
יצא לאור: (2003)

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона
מאת: Иганова Е. А. Елена Александровна
יצא לאור: (2013)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
יצא לאור: (2012)

Обоснование параметров этапов открытых горных работ в условиях волатильности цен на рынке угля горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) № 4 (специальный выпуск 8)
מאת: Бехер В. Г.
יצא לאור: (Москва, Горная книга, 2021)

Синтез комбинированных вантовых систем методом приращений
מאת: Ким Ю. В. Юрий Валентинович
יצא לאור: (Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1983)

Анализ моделей определения оптимальных розничных цен с использование ценовой эластичности
מאת: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
יצא לאור: (2012)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций
מאת: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
יצא לאור: (2011)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов учебное пособие
מאת: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
יצא לאור: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов
מאת: Фатьянова М. Э.
יצא לאור: (2016)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов
מאת: Мицель А. А. Артур Александрович
יצא לאור: (2009)

Таблицы приращений координат точек замера искривлений скважин [справочник]
מאת: Чайковский С. А. Сергей Андреевич
יצא לאור: (Москва, Недра, 1978)

Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка
מאת: Аникина А. В.
יצא לאור: (2006)

Математическая модель рекламной кампании в условиях зависимости цены товара от рекламы
מאת: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
יצא לאור: (2012)

Расчеты режимов электрических сетей с учетом зависимости мощности нагрузок от напряжения
מאת: Борисов Р. И.
יצא לאור: (1959)

Асимптотический анализ случайных блужданий. Быстро убывающие распределения приращений
מאת: Боровков А. А. Александр Алексеевич
יצא לאור: (Москва, Физматлит, 2013)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов
מאת: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
יצא לאור: (2012)

Оценка инвестиционных проектов с использованием реальных опционов Статья
מאת: Абрамов Г.Ф.
יצא לאור: (Москва, Издательский центр "Науковедение", 2014)

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности
מאת: Истигечева Е. В.
יצא לאור: (2006)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
מאת: Барышева А. Е.
יצא לאור: (2018)

Педагогическое оценивание учебное пособие
מאת: Шадриков В. Д.
יצא לאור: (Москва, РосНОУ, 2020)

Обоснование контрактных цен Учебное пособие
מאת: Куликова И.В. Ирина Викторовна
יצא לאור: (Ростов-на-Дону, Ростовский Государственный Экономический Университет (РГЭУ, бывший РИНХ), 2010)

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций
מאת: Масалова Е. А.
יצא לאור: (2005)

Непараметрическое оценивание сигналов
מאת: Добровидов А. В. Александр Викторович
יצא לאור: (Москва, Наука, 1997)