Распределения доходностей финансовых активов и нелинейное уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова; Математика. Компьютер. Образование; Т. 1 - Шаповалов А. В. Александр Васильевич (2007, 2007)
Нелинейное уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова (УФПК) с переменными коэффициентами, зависящими от первого момента, используется в формализме описания распределений инкрементов цен активов на финансовых рынках. Рассмотрены аналитические методы точного и приближенного интегрирования нелинейного УФПК для частных случаев, представляющих интерес в теории финансовых временных рядов.