Распределения доходностей финансовых активов и нелинейное уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова
| Parent link: | Математика. Компьютер. Образование: сборник трудов XIV Международной конференции, (г. Пущино, 22-27 января 2007 г.).— , 2007 Т. 1.— 2007.— С. 186-193 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | , |
| Summary: | Нелинейное уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова (УФПК) с переменными коэффициентами, зависящими от первого момента, используется в формализме описания распределений инкрементов цен активов на финансовых рынках. Рассмотрены аналитические методы точного и приближенного интегрирования нелинейного УФПК для частных случаев, представляющих интерес в теории финансовых временных рядов. В фонде НТБ ТПУ отсутствует |
| Language: | Russian |
| Published: |
2007
|
| Subjects: | |
| Format: | Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=600279 |
| Summary: | Нелинейное уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова (УФПК) с переменными коэффициентами, зависящими от первого момента, используется в формализме описания распределений инкрементов цен активов на финансовых рынках. Рассмотрены аналитические методы точного и приближенного интегрирования нелинейного УФПК для частных случаев, представляющих интерес в теории финансовых временных рядов. В фонде НТБ ТПУ отсутствует |
|---|