Статистическое моделирование решений стохастических дифференциальных уравнений и систем со случайной структурой
| Yazar: | |
|---|---|
| Müşterek Yazar: | |
| Özet: | Рассматриваются вопросы построения эффективных алгоритмов статистического моделирования систем со случайной структурой, заданной стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ). Для численного решения СДУ построены асимптотически несмещенные численные методы, которые наиболее эффективны при решении жестких и осциллирующих систем СДУ. Для моделирования неоднородных пуассоновских ансамблей построены алгоритмы с меньшей трудоемкостью за счет уменьшения обращений к датчику случайных чисел. Разработанные алгоритмы используются для статистического моделирования систем со случайной структурой. Исследованы вопросы сходимости и условной оптимизации построенных алгоритмов. Верификация разработанных методов алгоритмами и сравнение их с известными алгоритмами проведены на решении прикладных и тестовых задач. |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2019
|
| Konular: | |
| Materyal Türü: | Kitap |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=343304 |
| Fiziksel Özellikler: | 350 с. ил. |
|---|---|
| Özet: | Рассматриваются вопросы построения эффективных алгоритмов статистического моделирования систем со случайной структурой, заданной стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ). Для численного решения СДУ построены асимптотически несмещенные численные методы, которые наиболее эффективны при решении жестких и осциллирующих систем СДУ. Для моделирования неоднородных пуассоновских ансамблей построены алгоритмы с меньшей трудоемкостью за счет уменьшения обращений к датчику случайных чисел. Разработанные алгоритмы используются для статистического моделирования систем со случайной структурой. Исследованы вопросы сходимости и условной оптимизации построенных алгоритмов. Верификация разработанных методов алгоритмами и сравнение их с известными алгоритмами проведены на решении прикладных и тестовых задач. |
| ISBN: | 9785769216381 |