Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка; Перспективы развития фундаментальных наук - Аникина А. В. (2006, 2006)
В данной работе приводятся решение задачи оптимального хеджирования для опционов купли экзотического типа. Получены фоормулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени капиталов и портфелей. Исследованы свойства решения.