Исследование одного вида экзотических опционов с последействием в случае выплаты дивидентов; Перспективы развития фундаментальных наук

Исследование одного вида экзотических опционов с последействием в случае выплаты дивидентов; Перспективы развития фундаментальных наук

Bibliographische Detailangaben
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2007.— С. 203-205
1. Verfasser:	Аникина А. В.
Weitere Verfasser:	Демин Н. С., Рожкова С. В. Светлана Владимировна
Zusammenfassung:	В данной работе приводятся решение задачи оптимального хеджирования для одного типа опционов продажи с последействием, когда по основному активу производятся выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие оптимальную стоимость опционов, а также эволюцию во времени капитала и портфеля.
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	2007
Schlagworte:	труды учёных ТПУ финансовый рынок опцион портфель
Format:	Buchkapitel
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=293061

Ähnliche Einträge

Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка; Перспективы развития фундаментальных наук
von: Аникина А. В.
Veröffentlicht: (2006)

Оптимальное хеджирование для одного вида экзотических опционов Европейского типа в случае выплаты дивидендов; Вестник Томского государственного университета; № 18. Приложение
von: Аникина А. В.
Veröffentlicht: (2006)

Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов; Знания - Онтологии - Теории (ЗОНТ-2015); Т. 2
von: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Veröffentlicht: (2015)

Применение реальных опционов для улучшения качества оценки эффективности инвестиционного проекта в нефтегазовой отрасли; Вестник науки Сибири; № 4 (31)
von: Перелыгин А. И. Андрей Иванович
Veröffentlicht: (2018)

Перспективный метод оценки инвестиционного проекта; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
von: Зеленова Е. С.
Veröffentlicht: (2010)

Задача формирования портфеля ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 317, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология
von: Дёмин Н. С. Николай Серапионович
Veröffentlicht: (2010)

Международные валютные, кредитные и финансовые операции учебное пособие
von: Саприкина Н. А.
Veröffentlicht: (Белгород, НИУ БелГУ, 2025)

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
von: Масалова Е. А.
Veröffentlicht: (2005)

Исследование среднего значения и дисперсии капитала в одной задаче управления портфелем ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 322, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
von: Демин Н. С. Николай Серапионович
Veröffentlicht: (2013)

Численное исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг на основе метода динамического программирования; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 322, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
von: Демин Н. С. Николай Серапионович
Veröffentlicht: (2013)

Статистическая оценка сформированных портфелей немецкого и российского фондового рынка; Импульс-2014
von: Мастерова Е. В.
Veröffentlicht: (2014)

Финансовый менеджмент. Ч. 1
von: Колесова В. М.
Veröffentlicht: (Санкт-Петербург, ПГУПС, 2021)

Рынок ценных бумаг учебное пособие для самостоятельной работы для студентов специальности 080502.65 экономика и управление на предприятии по отраслям очной, заочной и очно-заочной форм обучения
von: Евсеева С. А.
Veröffentlicht: (Красноярск, СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2010)

Формирование оптимального по Марковицу портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук
von: Дорохина А. С.
Veröffentlicht: (2008)

Формирование портфеля акций индекса Доу Джонса; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
von: Кнутова М. С.
Veröffentlicht: (2018)

Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов Научно-популярная литература
von: Талеб Н. Н. Нассим Николас
Veröffentlicht: (Москва, ООО "Альпина Паблишер", 2025)

Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов Научно-популярная литература
von: Талеб Н. Н. Нассим Николас
Veröffentlicht: (Москва, ООО "Альпина Паблишер", 2026)

Веб-сервис для управления инвестиционным портфелем; Молодежь и современные информационные технологии
von: Науменко М. А.
Veröffentlicht: (2025)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов
von: Цао Чжунцзе
Veröffentlicht: (2009)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
von: Аникина А. В.
Veröffentlicht: (2007)

Выбор оптимального портфеля контрактов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
von: Мочалова Е. В.
Veröffentlicht: (2009)

Корпоративные финансы: учебник для академического бакалавриата
von: Леонтьев В. Е. Владимир Евгеньевич
Veröffentlicht: (Москва, Юрайт, 2016)

Основы финансовой грамотности учебник
von: Ваганова О. В.
Veröffentlicht: (Белгород, НИУ БелГУ, 2022)

Ценные бумаги - это почти просто!
von: Закарян И. О. Иван Ованесович
Veröffentlicht: (Москва, SmartBook, 2009)

Гамильтонова модель динамики портфеля с изъятиями; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
von: Шаповалов А. В.
Veröffentlicht: (2003)

Выбор оптимального инвестиционного портфеля проектов для программ регионального развития; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
von: Иванова М. И.
Veröffentlicht: (2009)

Экономика и управление недвижимостью: учебное пособие
von: Марченко А. В. Альберт Васильевич
Veröffentlicht: (Ростов-на-Дону, Феникс, 2010)

Определение многомерного риска инвестиционного портфеля с высокой корреляцией активов; Перспективы развития фундаментальных наук
von: Бурыхина Ю. А.
Veröffentlicht: (2008)

Оценка риска методом VAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
von: Ларенко В. В.
Veröffentlicht: (2009)

Управление портфелем паевых инвестиционных фондов КИТ ФИНАНС; Перспективы развития фундаментальных наук
von: Лёвочкина Ю. А.
Veröffentlicht: (2008)

Финансовый менеджмент: учебное пособие
von: Кириченко Т. В. Татьяна Витальевна
Veröffentlicht: (Москва, Дашков и К, 2009)

Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
von: Belsner O. A. Olga Alexandrovna
Veröffentlicht: (2019)

Статистическое исследование пассивного управления портфелем рисковых ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
von: Кнутова М. С.
Veröffentlicht: (2017)

Применение моделей MGARCH при построении оптимального инвестиционного портфеля по Марковицу; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2
von: Цао Чжунцзе
Veröffentlicht: (2009)

Технология языкового портфеля в системе иноязычной подготовки в высшей школе: эволюция метода; Межкультурная коммуникация: теория и практика
von: Мирошникова О. Х.
Veröffentlicht: (2014)

Применение алгоритма генерации moment-matching построения сценариев для портфеля ценных бумаг; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
von: Изместьева Ю. К.
Veröffentlicht: (2020)

Многомерные модели авторегрессионной условной гетероскедастичности GARCH, примененные к расчетам модели CAPM; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
von: Запивахина Е. Г.
Veröffentlicht: (2021)

Инвестиционная стратегия предприятия учебное пособие
von: Овсянко Л. А.
Veröffentlicht: (Красноярск, КрасГАУ, 2016)

Анализ инвестиционных проектов учебное пособие
von: Овсянко Л. А.
Veröffentlicht: (Красноярск, КрасГАУ, 2023)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов; Перспективы развития фундаментальных наук
von: Ананьева В. В.
Veröffentlicht: (2008)