|
|
|
|
| LEADER |
00000naa2a2200000 4500 |
| 001 |
293061 |
| 005 |
20231226104458.0 |
| 035 |
|
|
|a (RuTPU)RU\TPU\book\317900
|
| 090 |
|
|
|a 293061
|
| 100 |
|
|
|a 20150428d2007 k y0rusy50 ca
|
| 101 |
0 |
|
|a rus
|
| 102 |
|
|
|a RU
|
| 200 |
1 |
|
|a Исследование одного вида экзотических опционов с последействием в случае выплаты дивидентов
|d Research of one type of exotic options on extremes in case of dividend payment
|f А. В. Аникина , Н. С. Демин, С. В. Рожкова
|
| 320 |
|
|
|a Библиогр.: с. 205 (3 назв.)
|
| 330 |
|
|
|a В данной работе приводятся решение задачи оптимального хеджирования для одного типа опционов продажи с последействием, когда по основному активу производятся выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие оптимальную стоимость опционов, а также эволюцию во времени капитала и портфеля.
|
| 463 |
|
0 |
|0 (RuTPU)RU\TPU\book\155180
|t Перспективы развития фундаментальных наук
|o труды IV Международной конференции студентов и молодых ученых, г. Томск, 15-18 мая 2007 г.
|f Томский политехнический университет (ТПУ) ; отв. ред. Г. А. Воронова
|v С. 203-205
|d 2007
|p 322 с.
|
| 610 |
1 |
|
|a труды учёных ТПУ
|
| 610 |
1 |
|
|a финансовый рынок
|
| 610 |
1 |
|
|a опцион
|
| 610 |
1 |
|
|a портфель
|
| 700 |
|
1 |
|a Аникина
|b А. В.
|
| 701 |
|
1 |
|a Демин
|b Н. С.
|
| 701 |
|
1 |
|a Рожкова
|b С. В.
|c математик
|c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук
|f 1971-
|g Светлана Владимировна
|3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25740
|9 11642
|
| 801 |
|
1 |
|a RU
|b 63413507
|c 20150428
|
| 801 |
|
2 |
|a RU
|b 63413507
|c 20160128
|g RCR
|
| 942 |
|
|
|c BK
|
