Исследование одного вида экзотических опционов с последействием в случае выплаты дивидентов

מידע ביבליוגרפי
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2007.— С. 203-205
מחבר ראשי:	Аникина А. В.
מחברים אחרים:	Демин Н. С., Рожкова С. В. Светлана Владимировна
סיכום:	В данной работе приводятся решение задачи оптимального хеджирования для одного типа опционов продажи с последействием, когда по основному активу производятся выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие оптимальную стоимость опционов, а также эволюцию во времени капитала и портфеля.
שפה:	רוסית
יצא לאור:	2007
נושאים:	труды учёных ТПУ финансовый рынок опцион портфель
פורמט:	Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=293061

תיאור
סיכום:	В данной работе приводятся решение задачи оптимального хеджирования для одного типа опционов продажи с последействием, когда по основному активу производятся выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие оптимальную стоимость опционов, а также эволюцию во времени капитала и портфеля.

פריטים דומים