Исследование одного вида экзотических опционов с последействием в случае выплаты дивидентов; Перспективы развития фундаментальных наук
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук.— 2007.— С. 203-205 |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Altres autors: | , |
| Sumari: | В данной работе приводятся решение задачи оптимального хеджирования для одного типа опционов продажи с последействием, когда по основному активу производятся выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие оптимальную стоимость опционов, а также эволюцию во времени капитала и портфеля. |
| Idioma: | rus |
| Publicat: |
2007
|
| Matèries: | |
| Format: | Capítol de llibre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=293061 |
| Sumari: | В данной работе приводятся решение задачи оптимального хеджирования для одного типа опционов продажи с последействием, когда по основному активу производятся выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие оптимальную стоимость опционов, а также эволюцию во времени капитала и портфеля. |
|---|