Исследование одного вида экзотических опционов с последействием в случае выплаты дивидентов; Перспективы развития фундаментальных наук
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук.— 2007.— С. 203-205 |
|---|---|
| Autor Principal: | |
| Outros autores: | , |
| Summary: | В данной работе приводятся решение задачи оптимального хеджирования для одного типа опционов продажи с последействием, когда по основному активу производятся выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие оптимальную стоимость опционов, а также эволюцию во времени капитала и портфеля. |
| Idioma: | ruso |
| Publicado: |
2007
|
| Subjects: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=293061 |
| Summary: | В данной работе приводятся решение задачи оптимального хеджирования для одного типа опционов продажи с последействием, когда по основному активу производятся выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие оптимальную стоимость опционов, а также эволюцию во времени капитала и портфеля. |
|---|