Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен

Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен

Dettagli Bibliografici
Parent link:	Четвертый сибирский конгресс по прикладной и индустриальной математике (ИНПРИМ - 2000): тезисы докладов, Новосибирск/ Институт математики им. С. Л. Соболева.— , 2000- Ч. 3: Математические методы в химии. Математические модели в атмосфере, океане и водоемах и смежные проблемы конверсии. Математическая биология. Методы обнаружения закономерностей . Региональные проблемы развития Сибири и Дальнего Востока. Математические проблемы экологии. Математическая экономика.— 2000.— С. 153-154
Autore principale:	Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Pubblicazione:	2000
Soggetti:	труды учёных ТПУ
Natura:	Capitolo di libro
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=282887

Documenti analoghi

Оценивание опционов европейского типа с учетом коррелированности приращений цен
di: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Pubblicazione: (2000)

Оценивание опционов европейского типа с учетом зависимости волатильности от приращений цен
di: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Pubblicazione: (2000)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB
di: Кинева М. О.
Pubblicazione: (2015)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB
di: Кинева М. О.
Pubblicazione: (2015)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка
di: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Pubblicazione: (2013)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа
di: Данилюк Е. Ю.
Pubblicazione: (2013)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
di: Бояринцева Н. Г.
Pubblicazione: (2008)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов
di: Петров Д. М.
Pubblicazione: (2023)

Оптимальное хеджирование для одного вида экзотических опционов Европейского типа в случае выплаты дивидендов
di: Аникина А. В.
Pubblicazione: (2006)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
di: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Pubblicazione: (2014)

Таблицы приращений координат
di: Баканова В. В. Валентина Васильевна
Pubblicazione: (Москва, Недра, 1982)

Таблицы приращений координат для маркшейдеров
di: Лысов Г. Ф.
Pubblicazione: (1963)

Таблицы приращений координат для маркшейдеров
di: Лысов Г. Ф.
Pubblicazione: (1961)

Анализ моделей определения оптимальных розничных цен с использование ценовой эластичности
di: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Pubblicazione: (2012)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Pubblicazione: (2012)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций
di: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Pubblicazione: (2011)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2016)

Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка
di: Аникина А. В.
Pubblicazione: (2006)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов
di: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Pubblicazione: (2012)

Синтез комбинированных вантовых систем методом приращений
di: Ким Ю. В. Юрий Валентинович
Pubblicazione: (Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1983)

Метод реальных опционов - инструмент оценки и управления инновационными проектами
di: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Pubblicazione: (2013)

Динамика цен на пропан
di: Васяк А. В.
Pubblicazione: (2009)

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов
di: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Pubblicazione: (2013)

Нечеткологическое оценивание величин
di: Ходашинский И. А.
Pubblicazione: (2003)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов
di: Мицель А. А. Артур Александрович
Pubblicazione: (2009)

Оценка распределений приращений котировок валютных пар на основе факторной модели
di: Загуменнова И. В.
Pubblicazione: (2016)

Таблицы приращений координат точек замера искривлений скважин [справочник]
di: Чайковский С. А. Сергей Андреевич
Pubblicazione: (Москва, Недра, 1978)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов
di: Дудникова А. В.
Pubblicazione: (2013)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов
di: Яковлева Д. Е.
Pubblicazione: (2003)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
di: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Pubblicazione: (2021)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть
di: Григорьева С. А.
Pubblicazione: (2016)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2014)

Оценивание защиты курсовой работы
di: Козлова Н. В.
Pubblicazione: (2012)

Исследование цен на рынке мороженого
di: Иванова Е. В.
Pubblicazione: (2007)

Статистическое оценивание торговых стратегий
di: Щербицкий С. Г.
Pubblicazione: (2014)

Исследование статистически значимых всплесков цен
di: Ставчук Л. Г.
Pubblicazione: (2014)

Асимптотический анализ случайных блужданий. Быстро убывающие распределения приращений
di: Боровков А. А. Александр Алексеевич
Pubblicazione: (Москва, Физматлит, 2013)

Оценка инвестиционных проектов с использованием реальных опционов Статья
di: Абрамов Г.Ф.
Pubblicazione: (Москва, Издательский центр "Науковедение", 2014)

Исследование одного вида экзотических опционов с последействием в случае выплаты дивидентов
di: Аникина А. В.
Pubblicazione: (2007)

Имитационные методы прогнозирования цен акций
di: Каменских Д. М.
Pubblicazione: (2008)