Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, пер. с англ.
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Samenvatting: | Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.• Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.• Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.• Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.• Альтернативный вывод формулы Блэка-Шоулза-Мертона с помощью биномиальных деревьев.• Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.• Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.• Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Мае и Linux. |
| Taal: | Russisch |
| Gepubliceerd in: |
Москва, Вильямс, 2014
|
| Editie: | 8-е изд. |
| Onderwerpen: | |
| Formaat: | Boek |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=262673 |
| Fysieke beschrijving: | 1070 с. ил. |
|---|---|
| Samenvatting: | Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств.• Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.• Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.• Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.• Альтернативный вывод формулы Блэка-Шоулза-Мертона с помощью биномиальных деревьев.• Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.• Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.• Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Мае и Linux. |
| ISBN: | 9785845918154 |