Эконометрика: учебник для магистров

Bibliografiske detaljer
Institution som forfatter:	Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)
Andre forfattere:	Елисеева И. И. (редактор)
Summary:	Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики, отвечающего требованиям подготовки магистров по экономическим направлениям. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов, начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными, заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки.Соответствует Федеральному государственному образоательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.Книга предназначена для магистрантов высших учебных заведений и факультетов экономических направлений.
Sprog:	russisk
Udgivet:	Москва, Юрайт, 2014
Serier:	Магистр
Fag:	Эконометрика экономика экономико-математические методы экономико-математические модели парная регрессия множественная регрессия фиктивные переменные динамические ряды временные ряды регрессия лаговые переменные панельные данные модель ARMA модель ARIMA модель ARCH учебники
Format:	Bog
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=252818