Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов

التفاصيل البيبلوغرافية
Parent link:	Энергия молодых - экономике России=Energy of Youth for Russian Economy: сборник научных трудов XIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, г. Томск, 16-19 апреля 2012 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Вольное экономическое общество России ; Международный союз экономистов (МСЭ) ; ред. коллегия В. В. Еремин ; Ю. С. Нехорошев ; Г. А. Барышева ; И. Е. Никулина ; Т. Б. Варлачева ; И. В. Кащук ; Е. Ю. Маталасова.— , 2012 Ч. 2.— 2012.— [С. 182-183]
المؤلف الرئيسي:	Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
مؤلفون آخرون:	Чистякова Н. О. Наталья Олеговна (727)
الملخص:	Заглавие с титульного экрана
منشور في:	2012
سلاسل:	Менеджмент XXI века
الموضوعات:	труды учёных ТПУ электронный ресурс опционы
الوصول للمادة أونلاين:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2012/C23/V2/080.pdf
التنسيق:	الكتروني فصل الكتاب
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=238635

مواد مشابهة

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов
حسب: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
منشور في: (2013)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов
حسب: Дудникова А. В.
منشور في: (2013)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"
حسب: Дудникова А. В.
منشور في: (2013)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
حسب: Бояринцева Н. Г.
منشور في: (2008)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
حسب: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
منشور في: (2014)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа
حسب: Данилюк Е. Ю.
منشور في: (2013)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов
حسب: Петров Д. М.
منشور في: (2023)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов
حسب: Фатьянова М. Э.
منشور في: (2016)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов
حسب: Фатьянова М. Э.
منشور في: (2014)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов
حسب: Мицель А. А. Артур Александрович
منشور في: (2009)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка
حسب: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
منشور في: (2013)

Комбинаторная модель опционного портфеля
حسب: Мицель А. А. Артур Александрович
منشور في: (2016)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
حسب: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
منشور في: (2021)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
منشور في: (2012)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов
حسب: Ананьева В. В.
منشور في: (2008)

Метод реальных опционов - инструмент оценки и управления инновационными проектами
حسب: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
منشور في: (2013)

Реальные опционы в проектных решениях
حسب: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
منشور في: (2013)

Применение реальных опционов для улучшения качества оценки эффективности инвестиционного проекта в нефтегазовой отрасли
حسب: Перелыгин А. И. Андрей Иванович
منشور في: (2018)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов
حسب: Яковлева Д. Е.
منشور في: (2003)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
حسب: Аникина А. В.
منشور في: (2007)

Управление эффективностью утилизации попутного нефтяного газа методом реальных опционов: теория, методика, эффективность монография
حسب: Алексеева Н. А. Наталья Анатольевна
منشور في: (Москва, Инфра-М, 2016)

Геометрическое броуновское движение в задаче построения хеджирующей стратегии, обеспечивающей исполнение LOOKBACK опциона продажи на фондовый индекс
حسب: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
منشور في: (2015)

Формирование опционных портфелей с использованием комбинаторной модели
حسب: Фатьянова М. Э.
منشور في: (2016)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"
حسب: Фатьянова М. Е.
منشور في: (2014)

Использование опционных стратегий и модуля аналитики Quik для построения структурированных финансовых решений
حسب: Фатьянова М. Э.
منشور في: (2015)

Begriff der optionen und ihre anwendung
حسب: Fatjanowa M. E.
منشور في: (2013)

Построение сложных опционных стратегий с учетом предпочтений инвестора. Приложение
حسب: Фатьянова М. Э.
منشور في: (2016)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением
حسب: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
منشور في: (2006)

Барьерный опцион продажи на акции энергетической отрасли
حسب: Данилюк Е. Ю.
منشور في: (2014)

Нахождение справедливой стоимости опциона продавца «put» методом Монте-Карло на языке VBA
حسب: Фатьянова М. Э.
منشور في: (2015)

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA
حسب: Фатьянова М. Э.
منشور في: (2015)

Стратегия промышленной фирмы на основе реальных опционов Монография
حسب: Каячев Г.Ф. Геннадий Федорович
منشور في: (Красноярск, Сибирский федеральный университет, 2010)

Европейский опцион продажи лукбэк с плавающим страйком
حسب: Андреева У. В.
منشور في: (2014)

Evaluation of innovative projects by real option method
حسب: Dudnikova A. V.
منشور في: (2013)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel
حسب: Фатьянова М. Э.
منشور في: (2015)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи
حسب: Борцов М. Ю.
منشور في: (2015)

Неприятие риска инвесторов при торговле опционами
حسب: Кинева М. О.
منشور في: (2014)

Экономический анализ реальных инвестиций учебник
حسب: Липсиц И. В. Игорь Владимирович
منشور في: (Москва, Магистр, 2007)

Формирование оптимального инвестиционного портфеля на основе моделей MGARCH
حسب: Бельснер О. А. Ольга Александровна
منشور في: (2009)

Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение
حسب: Фатьянова М. Э.
منشور في: (2015)