Многомерный риск портфеля ценных бумаг. Value-at-Risk. Метод Монте-Карло

Многомерный риск портфеля ценных бумаг. Value-at-Risk. Метод Монте-Карло

Detalles Bibliográficos
Parent link:Перспективы развития фундаментальных наук.— 2012.— [С. 542-544]
Autor Principal: Жиров И. В.
Outros autores: Крицкий О. Л. Олег Леонидович (727)
Summary:Заглавие с экрана
In this paper some methods for estimating multivariate risk portfolio of securities model with Value-at-Risk. With this method, it is possible make a conclusion about cumulative risk of the portfolio. At the same time using this model, an investor can make his strategy so that the maximally preserve their assets. The author makes some conclusions about the adequacy of the model in the stock market, and recommends this model for creating hedging.
Idioma:ruso
Publicado: 2012
Series:Математика
Subjects:
электронный ресурс
труды учёных ТПУ
многомерный статистический анализ
риск
ценные бумаги
values
метод Монте-Карло
Acceso en liña:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2012/C21/182.pdf
Formato: Electrónico Capítulo de libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=238528

Títulos similares

Títulos similares