Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История.— 2012.— [С. 13-15] |
|---|---|
| Andere auteurs: | , , , , |
| Samenvatting: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Исследуется экзотический опцион купли Европейского типа на диффузионном (B,S)-финансовом рынке, основанный на экстремальном значении цены рискового актива, по которому осуществляются выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения. |
| Taal: | Russisch |
| Gepubliceerd in: |
2012
|
| Reeks: | Экономика |
| Onderwerpen: | |
| Online toegang: | http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/4556/1/bulletin_tpu-2012-321-6-02.pdf |
| Formaat: | Elektronisch Hoofdstuk |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=233540 |