Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История.— 2012.— [С. 13-15]
Other Authors: Андреева У. В. Ульяна Викторовна, Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна, Демин Н. С. Николай Серапионович, Рожкова С. В. Светлана Владимировна, Пахомова Е. Г. Елена Григорьевна
Summary:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Исследуется экзотический опцион купли Европейского типа на диффузионном (B,S)-финансовом рынке, основанный на экстремальном значении цены рискового актива, по которому осуществляются выплаты дивидендов. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения.
Published: 2012
Series:Экономика
Subjects:
финансовые рынки
опционы
платежные функции
капитал
портфели
хеджирование
труды учёных ТПУ
электронный ресурс
Online Access:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/4556/1/bulletin_tpu-2012-321-6-02.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=233540

Similar Items

Similar Items