Эффективное использование графических ускорителей при параллельной оптимизации финансовых стратегий на кластерной системе
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 321, № 5 : Управление, вычислительная техника и информатика.— 2012.— [С. 179-182] |
|---|---|
| 主要作者: | |
| 总结: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Описан подход к оптимизации финансовых стратегий (алгоритмов), основанный на индикаторах финансовых и товарных рынков и эволюционных вычислениях. Представлен параллельный генетический алгоритм, который был применен для автоматизации поиска оптимальных параметров торговых стратегий с точки зрения максимизации показателей доходности. Экспериментально с использованием кластерной системы и GPU_ускорителей показано, что предложенный алгоритм позволяет увеличить доходность финансовых стратегий и имеет отличную масштабируемость и ускорение при параллельных вычислениях на суперЭВМ с 53000 ядер. |
| 语言: | 俄语 |
| 出版: |
2012
|
| 丛编: | Управление, вычислительная техника и информатика |
| 主题: | |
| 在线阅读: | http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/4536/1/bulletin_tpu-2012-321-5-38.pdf |
| 格式: | 电子 本书章节 |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=233474 |