|
|
|
|
| LEADER |
00000nam0a2200000 4500 |
| 001 |
213720 |
| 005 |
20260525162917.0 |
| 010 |
|
|
|a 9785211058637
|
| 035 |
|
|
|a (RuTPU)RU\TPU\book\233539
|
| 090 |
|
|
|a 213720
|
| 100 |
|
|
|a 20120417d2011 m y0rusy50 ca
|
| 101 |
0 |
|
|a rus
|
| 102 |
|
|
|a RU
|
| 105 |
|
|
|a y j 001zy
|
| 200 |
1 |
|
|a Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов
|e учебное пособие
|f В. Ю. Королев
|g Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ)
|
| 210 |
|
|
|a Москва
|c Изд-во МГУ
|d 2011
|
| 215 |
|
|
|a 508 с.
|
| 320 |
|
|
|a Библиогр.: с. 403-432.
|
| 330 |
|
|
|a Книга посвящена всестороннему описанию вероятностных математических моделей хаотических процессов и методов их статистического анализа. Рассматривается удобный класс математических моделей стохастических хаотических процессов — подчиненные винеровские процессы (процессы броуновского движения со случайным временем). В качестве аргументации в пользу указанных моделей используется асимптотический подход, основанный на предельных теоремах для обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов (обобщенных процессов Кокса), которые в определенном смысле являются наилучшими математическими моделями неоднородных (и даже нестационарных) хаотических потоков на временных микромасштабах. На основе представления распределений (логарифмов) приращений процессов эволюции финансовых индексов или процессов атазменной турбулентности в виде смесей нормальных законов в книге предложена многомерная интерпретация волатильности рассматриваемых процессов. Для статистического анализа хаотических случайных процессов предложен метод скользящего разделения смесей (СРС-метод). который позволяет спонтанно разложить волатильность рассматриваемого процесса на динамическую и диффузионные компоненты. Большое внимание уделено аналитическим и асимптотическим свойствам смесей нормальных распределений. Систематически рассматриваются статистические процедуры численного разделения смесей, такие как ЕМ-алгоритм и его модификации, сеточные методы разделения смесей. Обсуждаются вопросы оптимальной реализации этих методов. Рассмотрены примеры применения СРС-метода к анализу влияния информационных интервенций на финансовых рынках и к анализу данных, полученных в экспериментах с плазменной турбулентностью.
|
| 606 |
1 |
|
|a Случайные процессы, хаотические
|2 stltpush
|3 (RuTPU)RU\TPU\subj\71687
|9 85477
|
| 610 |
1 |
|
|a волатильность
|
| 610 |
1 |
|
|a декомпозиция
|
| 610 |
1 |
|
|a вероятностно-статистические методы
|
| 610 |
1 |
|
|a вероятностные модели
|
| 610 |
1 |
|
|a негауссовы вероятностные модели
|
| 610 |
1 |
|
|a обобщенные процессы Кокса
|
| 610 |
1 |
|
|a финансовые индексы
|
| 610 |
1 |
|
|a нормальные законы
|
| 610 |
1 |
|
|a смеси
|
| 610 |
1 |
|
|a вероятностные распределения
|
| 610 |
1 |
|
|a разделение
|
| 610 |
1 |
|
|a турбулентность
|
| 610 |
1 |
|
|a CPC-метод
|
| 675 |
|
|
|a 519.218
|v 3
|
| 700 |
|
1 |
|a Королев
|b В. Ю.
|g Виктор Юрьевич
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
|c 1940-
|3 (RuTPU)RU\TPU\col\7
|9 23122
|
| 801 |
|
1 |
|a RU
|b 63413507
|c 20120417
|
| 801 |
|
2 |
|a RU
|b 63413507
|c 20120613
|g RCR
|
| 942 |
|
|
|c BK
|
