Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями

Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Кан Ю. С. Юрий Сергеевич
Outros autores: Кибзун А. И. Андрей Иванович
Summary:В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются основы качественной теории, включающей такие традиционные вопросы, как непрерывность, гладкость и свойства выпуклости критериальных функций. Приводятся статистические оценки, детерминированные границы функций вероятности и квантили, а также основанные на них аналитические методы и численные алгоритмы решения рассматриваемых задач. Теоретические положения иллюстрируются многочисленными академическими примерами и решенными прикладными задачами экономического и технического характера.
Idioma:ruso
Publicado: Москва, Физматлит, 2009
Subjects:
Стохастическое программирование
биржевой парадокс
вероятностные критерии
вероятностные задачи
принцип равномерности Бармиша-Лагоа
линейное программирование
эквивалентные преобразования
стохастические задачи
Formato: Libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=177013

Títulos similares

Títulos similares