Математическое моделирование "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов при помощи детерминированного хаоса; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 315, № 2: Математика и механика. Физика

Bibliografiske detaljer
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 315, № 2: Математика и механика. Физика.— 2009.— [С. 18-24]
Hovedforfatter: Григорьев В. П. Владимир Петрович
Andre forfattere: Козловских А. В. Александр Владимирович, Марьясов Д. А. Денис Александрович
Summary:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Приведены принципы построения математической модели динамики финансовых рынков на основе детерминированного хаоса. Исследованы вторичные финансовые показатели - биржевые индикаторы. Показана применимость авторской математической модели для прогнозирования вторичных биржевых инструментов на примере "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов. Предложено несколько вариантов авторской модели в зависимости от способа формирования нелинейных составляющих и комбинации значимых параметров.
Sprog:russisk
Udgivet: 2009
Serier:Математика и механика. Физика
Fag:
Online adgang:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2009/v315/i2/05.pdf
Format: Electronisk Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=176250

Lignende værker