Математическое моделирование "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов при помощи детерминированного хаоса; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 315, № 2: Математика и механика. Физика
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 315, № 2: Математика и механика. Физика.— 2009.— [С. 18-24] |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفون آخرون: | , |
| الملخص: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Приведены принципы построения математической модели динамики финансовых рынков на основе детерминированного хаоса. Исследованы вторичные финансовые показатели - биржевые индикаторы. Показана применимость авторской математической модели для прогнозирования вторичных биржевых инструментов на примере "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов. Предложено несколько вариантов авторской модели в зависимости от способа формирования нелинейных составляющих и комбинации значимых параметров. |
| اللغة: | الروسية |
| منشور في: |
2009
|
| سلاسل: | Математика и механика. Физика |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2009/v315/i2/05.pdf |
| التنسيق: | الكتروني فصل الكتاب |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=176250 |
| وصف مادي: | 1 файл (536 Кб) |
|---|---|
| الملخص: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Приведены принципы построения математической модели динамики финансовых рынков на основе детерминированного хаоса. Исследованы вторичные финансовые показатели - биржевые индикаторы. Показана применимость авторской математической модели для прогнозирования вторичных биржевых инструментов на примере "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов. Предложено несколько вариантов авторской модели в зависимости от способа формирования нелинейных составляющих и комбинации значимых параметров. |