Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 310, № 2.— 2007.— [С. 45-49] |
|---|---|
| Autor Principal: | |
| Outros autores: | , |
| Summary: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Приводится решение задачи оптимального хеджирования для Европейских опционов купли и продажи экзотического типа, когда возможные выплаты по опционам ограничиваются заданной величиной. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени портфелей и капиталов, т. е. хеджирующие стратегии и соответствующие им капиталы. Исследованы некоторые свойства решений. |
| Publicado: |
2007
|
| Series: | Математика и механика. Физика |
| Subjects: | |
| Acceso en liña: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i2/09.pdf |
| Formato: | Electrónico Capítulo de libro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172073 |