Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2

Bibliographic Details
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 310, № 2.— 2007.— [С. 45-49]
Main Author:	Аникина А. В.
Other Authors:	Демин Н. С., Рожкова С. В. Светлана Владимировна
Summary:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Приводится решение задачи оптимального хеджирования для Европейских опционов купли и продажи экзотического типа, когда возможные выплаты по опционам ограничиваются заданной величиной. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени портфелей и капиталов, т. е. хеджирующие стратегии и соответствующие им капиталы. Исследованы некоторые свойства решений.
Language:	Russian
Published:	2007
Series:	Математика и механика. Физика
Subjects:	вероятностные методы исследования экзотические опционы диффузионная модель финансовые рынки задачи хеджирование Европейские опционы купля-продажа экзотический тип выплаты стоимость эволюция портфели капиталы хеджирующие стратегии свойства труды учёных ТПУ электронный ресурс
Online Access:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i2/09.pdf
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172073

Similar Items

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
by: Демин Н. С.
Published: (2007)

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 1
by: Аникина А. В.
Published: (2006)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Published: (2012)

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Бояринцева Н. Г.
Published: (2008)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика
by: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Published: (2014)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Published: (2012)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2014)

Геометрическое броуновское движение в задаче построения хеджирующей стратегии, обеспечивающей исполнение LOOKBACK опциона продажи на фондовый индекс; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
by: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Published: (2015)

Стохастическая финансовая математика: Сборник статей
Published: (Москва, Наука, 2002)

Торговля опционами. Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками: пер. с англ.
by: Томсетт М. С. Майкл С.
Published: (Москва, Альпина, 2001)

Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Аникина А. В.
Published: (2006)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015
by: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Published: (2015)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке: пер. с англ.
by: Томсетт М. Майкл
Published: (Смоленск, Русич, 2008)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2013)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2014)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
by: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Published: (2012)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Данилюк Е. Ю.
Published: (2013)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"; Импульс-2013
by: Дудникова А. В.
Published: (2013)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Петров Д. М.
Published: (2023)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 6: Экономика. Философия, социология и культурология
by: Мицель А. А. Артур Александрович
Published: (2009)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2016)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
by: Дудникова А. В.
Published: (2013)

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
by: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Published: (2013)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2021)

Мир контракта: виды сделок, условия, цены; Вып. 5; Бизнес для всех
by: Попырин В. И. Валерий Иванович
Published: (Москва, Финвест, 1993)

Производственные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: учебник
by: Галанов В. А. Владимир Александрович
Published: (Москва, Финансы и статистика, 2002)

Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2015)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов; Университетская научно-практическая отчетная конференция студентов и молодых ученых; 14-16 мая 2003, г. Томск
by: Яковлева Д. Е.
Published: (2003)

Психологические основы коммерческой деятельности: учебное пособие
by: Коваленко А. В. Антонина Владимировна
Published: (Томск, Изд-во ТПУ, 2000)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Фатьянова М. Е.
Published: (2014)

Производственные финансовые инструменты: учебник для вузов
by: Галанов В. А.
Published: (Москва, Инфра-М, 2014)

Организация работ по регистрации сделок с земельными участками в РУП "Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 1
by: Савицкий Е. М.
Published: (2017)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Ананьева В. В.
Published: (2008)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты: пер. с англ.
by: Халл Д. К. Джон
Published: (Москва, Вильямс, 2014)

Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Published: (Москва, Альпина Паблишер, 2003)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
by: Артемьев С. С.
Published: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Т. 2: Оценка, анализ и управление; Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой
Published: (2008)

Ценность. Цена. Стоимость
by: Лушин С. И. Станислав Иванович
Published: (Москва, Юристъ, 2001)

Ответственность в коммерческом обороте
by: Комаров А. С. Александр Сергеевич
Published: (Москва, Юридическая литература, 1991)

Управление эффективностью утилизации попутного нефтяного газа методом реальных опционов: теория, методика, эффективность: монография
by: Алексеева Н. А. Наталья Анатольевна
Published: (Москва, Инфра-М, 2016)