Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка

Bibliographic Details
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 310, № 2.— 2007.— [С. 45-49]
Main Author:	Аникина А. В.
Other Authors:	Демин Н. С., Рожкова С. В. Светлана Владимировна
Summary:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Приводится решение задачи оптимального хеджирования для Европейских опционов купли и продажи экзотического типа, когда возможные выплаты по опционам ограничиваются заданной величиной. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени портфелей и капиталов, т. е. хеджирующие стратегии и соответствующие им капиталы. Исследованы некоторые свойства решений.
Published:	2007
Series:	Математика и механика. Физика
Subjects:	вероятностные методы исследования экзотические опционы диффузионная модель финансовые рынки задачи хеджирование Европейские опционы купля-продажа экзотический тип выплаты стоимость эволюция портфели капиталы хеджирующие стратегии свойства труды учёных ТПУ электронный ресурс
Online Access:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2007/v310/i2/09.pdf
Format:	Electronic Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172073

Similar Items

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью
by: Демин Н. С.
Published: (2007)

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона
by: Аникина А. В.
Published: (2006)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Published: (2012)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
by: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Published: (2014)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
by: Бояринцева Н. Г.
Published: (2008)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком
Published: (2012)

Геометрическое броуновское движение в задаче построения хеджирующей стратегии, обеспечивающей исполнение LOOKBACK опциона продажи на фондовый индекс
by: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Published: (2015)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2014)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа
by: Данилюк Е. Ю.
Published: (2013)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
by: Томсетт М. Майкл
Published: (Смоленск, Русич, 2008)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active
by: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Published: (2015)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2014)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов
by: Мицель А. А. Артур Александрович
Published: (2009)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов
by: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Published: (2012)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов
by: Петров Д. М.
Published: (2023)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов
by: Фатьянова М. Э.
Published: (2016)

Договор купли-продажи и его отдельные виды (часть вторая) Учебное пособие
by: Майборода Т. Ю.
Published: (Курган, КГУ, 2019)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"
by: Дудникова А. В.
Published: (2013)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка
by: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Published: (2013)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов
by: Дудникова А. В.
Published: (2013)

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов
by: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Published: (2013)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов
by: Яковлева Д. Е.
Published: (2003)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
by: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Published: (2021)

Т. 2: Оценка, анализ и управление
Published: (2008)

Производственные финансовые инструменты учебник для вузов
by: Галанов В. А.
Published: (Москва, Инфра-М, 2014)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты пер. с англ.
by: Халл Д. К. Джон
Published: (Москва, Вильямс, 2014)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
by: Артемьев С. С.
Published: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"
by: Фатьянова М. Е.
Published: (2014)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
by: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Published: (Москва, Дашков и К, 2010)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
by: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Published: (Москва, Дашков и К, 2008)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
by: Алайцева Т. В.
Published: (Самара, Самарский университет, 2022)

Производные финансовые инструменты учебник
by: Селюков В. К.
Published: (Москва, РосНОУ, 2015)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов
by: Ананьева В. В.
Published: (2008)

Производные финансовые инструменты учебник
by: Галанов В. А.
Published: (Москва, Инфра-М, 2016)

Валютный дилинг учебное пособие для вузов
by: Кузнецова Л. Г. Людмила Григорьевна
Published: (Москва, Инфра-М, 2014)

Исследование одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B, S) - финансового рынка
by: Аникина А. В.
Published: (2006)

Теория корпоративных финансов учебник
by: Тарасевич Л. С. Леонид Сергеевич
Published: (Москва, Высшее образование, 2008)

Финансовый менеджмент учебное пособие для вузов
by: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
Published: (СПб., Лань, 2006)

Begriff der optionen und ihre anwendung
by: Fatjanowa M. E.
Published: (2013)

Управление эффективностью утилизации попутного нефтяного газа методом реальных опционов: теория, методика, эффективность монография
by: Алексеева Н. А. Наталья Анатольевна
Published: (Москва, Инфра-М, 2016)