Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7

Opis bibliograficzny
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 7.— 2006.— [С. 197-199]
1. autor:	Истигечева Е. В.
Kolejni autorzy:	Мицель А. А. Артур Александрович
Streszczenie:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассматривается модель стохастической волатильности. Параметры модели оцениваются методом последовательного анализа. Осуществляется моделирование котировок финансового инструмента на примере европейской валюты.
Język:	rosyjski
Wydane:	2006
Seria:	Социально-экономические и гуманитарные науки
Hasła przedmiotowe:	прогнозирование изменения котировки финансовые инструменты стохастическая волатильность параметры последовательный анализ европейская валюта электронный ресурс
Dostęp online:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i7/44.pdf
Format:	Elektroniczne Rozdział
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171826

Podobne zapisy

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
od: Иганова Е. А. Елена Александровна
Wydane: (2013)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
od: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Wydane: (2021)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
od: Новосельцева Д. А.
Wydane: (2015)

Modeling of stochastic volatility for the stock market; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Iganova E. A.
Wydane: (2013)

Экспорт данных таблицы котировок для технического анализа; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Wydane: (2013)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
od: Степанян Д. В.
Wydane: (2019)

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
od: Kineva M. O.
Wydane: (2015)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)
od: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Wydane: (2013)

Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6
od: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Wydane: (2012)

Анализ котировок акций предприятия угледобывающей отрасли на примере ОАО "Южный Кузбасс"; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
od: Ковалева М. А.
Wydane: (2014)

Новая единая европейская валюта евро: Программа ТАСИС МГУ имени М.В.Ломоносова
Wydane: (Москва, Финансы и статистика, 1998)

Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котировок нефти марки Brent при внутридневной; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Даутбаева В. Р.
Wydane: (2015)

Оценка распределений приращений котировок валютных пар на основе факторной модели; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
od: Загуменнова И. В.
Wydane: (2016)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица; Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
od: Барышева А. Е.
Wydane: (2018)

Техника валютных операций: учебное пособие
od: Бурлак Г. Н. Галина Николаевна
Wydane: (Москва, Вузовский учебник, 2008)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
od: Григорьева С. А.
Wydane: (2016)

Методы стохастической геометрии в распознавании образов
od: Федотов Н. Г. Николай Гаврилович
Wydane: (Москва, Радио и связь, 1990)

Прогнозирование котировок акций ПАО «НК «Лукойл» на основе полиномиальных моделей тенденции; Векторы благополучия: экономика и социум; Т. 52, № 4
od: Теньковская Л. И. Людмила Игоревна
Wydane: (2024)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)
od: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Wydane: (2012)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов: учебное пособие
od: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Wydane: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Wydane: (2014)

Очерки стохастической (неравновесной) геохимии
od: Менакер Г. И. Григорий Ицкович
Wydane: (Чикаго, Lulu Press, 2015)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
od: Трофимова А. В.
Wydane: (2024)

Анализ биологических микрообъектов с помощью методов стохастической геометрии; Измерительная техника; № 4
od: Федотов Н. Г.
Wydane: (2004)

Последовательные методы в распознавании образов и обучении машин: пер. с англ.
od: Фу К.
Wydane: (Москва, Наука, 1971)

Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения
od: Мирский Г. Я. Григорий Яковлевич
Wydane: (Москва, Энергоиздат, 1982)

Валютное регулирование: учебное пособие для вузов/ В. И. Панченко: учебное пособие для вузов
od: Панченко В. И. Виктор Иванович
Wydane: (СПб., Троицкий мост, 2011)

FOREX: учебное пособие
od: Иванов Ю. А. Юрий Алексеевич
Wydane: (Москва, СмартБук, 2010)

Валютное регулирование: учебное пособие для вузов
od: Панченко В. И. Виктор Иванович
Wydane: (Санкт-Петербург, Троицкий мост, 2014)

Нейросетевое тестирование алгоритма разметки данных для классификации уровней поддержки и сопротивления на финансовых рынках; Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика; № 70
od: Хайров М. А. Марк Альбертович
Wydane: (2025)

Управление металлорежущим оборудованием с использованием алгоритмов самообучения со стохастической аппроксимацией; Автоматизация и современные технологии; № 5
od: Пасько Н. И.
Wydane: (2002)

Валютная либерализация: за и против; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 1
od: Гершанович Е. А.
Wydane: (2007)

Investigation of distribution of currency pairs using methods of faсtor analysis; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
od: Zagumennova I. V.
Wydane: (2016)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 2 (14)
od: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Wydane: (2011)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR; Polyhedron; Vol. 105
Wydane: (2016)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
od: Даутбаева В. Р.
Wydane: (2017)

Оценка уровня финансового риска; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Молчанова Е. В.
Wydane: (2008)

Нахождение устойчивых корреляционных связей среди акций, входящих в индекс ММВБ; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Курач В. Я.
Wydane: (2008)

Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
od: Dautbayeva V. R.
Wydane: (2015)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
od: Кинева М. О.
Wydane: (2015)