Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7

Прогнозирование изменений котировок финансовых инструментов на основе модели стохастической волатильности; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 7

Podrobná bibliografie
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 7.— 2006.— [С. 197-199]
Hlavní autor:	Истигечева Е. В.
Další autoři:	Мицель А. А. Артур Александрович
Shrnutí:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Рассматривается модель стохастической волатильности. Параметры модели оцениваются методом последовательного анализа. Осуществляется моделирование котировок финансового инструмента на примере европейской валюты.
Jazyk:	ruština
Vydáno:	2006
Edice:	Социально-экономические и гуманитарные науки
Témata:	прогнозирование изменения котировки финансовые инструменты стохастическая волатильность параметры последовательный анализ европейская валюта электронный ресурс
On-line přístup:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i7/44.pdf
Médium:	Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171826

Podobné jednotky

Оценка стохастической волатильности с помощью модели Хестона; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
Autor: Иганова Е. А. Елена Александровна
Vydáno: (2013)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона; Молодежь и современные информационные технологии
Autor: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Vydáno: (2021)

Расчет стохастической процентной ставки и нахождение соотношения "волатильность-страйк"; Форсайт как инструмент технологического и социального предвидения
Autor: Новосельцева Д. А.
Vydáno: (2015)

Modeling of stochastic volatility for the stock market; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Iganova E. A.
Vydáno: (2013)

Экспорт данных таблицы котировок для технического анализа; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Глик Л. А. Людмила Андреевна
Vydáno: (2013)

Использование соотношения call-put для нахождения стохастической процентной ставки и построения улыбки волатильности; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
Autor: Степанян Д. В.
Vydáno: (2019)

Asymptotic assessment of distribution moments of price increments for pair USD/RUB; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
Autor: Kineva M. O.
Vydáno: (2015)

Оптимизация портфеля финансовых инструментов; Финансы и кредит; № 36 (564)
Autor: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Vydáno: (2013)

Ядерная оценка волатильности; Экономический анализ: теория и практика; № 6
Autor: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Vydáno: (2012)

Анализ котировок акций предприятия угледобывающей отрасли на примере ОАО "Южный Кузбасс"; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
Autor: Ковалева М. А.
Vydáno: (2014)

Новая единая европейская валюта евро: Программа ТАСИС МГУ имени М.В.Ломоносова
Vydáno: (Москва, Финансы и статистика, 1998)

Обнаружение статистически значимых скачков цен валютных пар и котировок нефти марки Brent при внутридневной; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Даутбаева В. Р.
Vydáno: (2015)

Оценка распределений приращений котировок валютных пар на основе факторной модели; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
Autor: Загуменнова И. В.
Vydáno: (2016)

Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица; Современные технологии принятия решений в цифровой экономике
Autor: Барышева А. Е.
Vydáno: (2018)

Техника валютных операций: учебное пособие
Autor: Бурлак Г. Н. Галина Николаевна
Vydáno: (Москва, Вузовский учебник, 2008)

Управление рисками реализации инвестиционных проектов в нефтяной отрасли с учетом высокой волатильности цен на нефть; Проблемы геологии и освоения недр; Т. 2
Autor: Григорьева С. А.
Vydáno: (2016)

Методы стохастической геометрии в распознавании образов
Autor: Федотов Н. Г. Николай Гаврилович
Vydáno: (Москва, Радио и связь, 1990)

Прогнозирование котировок акций ПАО «НК «Лукойл» на основе полиномиальных моделей тенденции; Векторы благополучия: экономика и социум; Т. 52, № 4
Autor: Теньковская Л. И. Людмила Игоревна
Vydáno: (2024)

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков; Экономический анализ: теория и практика; № 39 (294)
Autor: Трифонов А. Ю. Андрей Юрьевич
Vydáno: (2012)

Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов: учебное пособие
Autor: Королев В. Ю. Виктор Юрьевич
Vydáno: (Москва, Изд-во МГУ, 2011)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
Autor: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Vydáno: (2014)

Очерки стохастической (неравновесной) геохимии
Autor: Менакер Г. И. Григорий Ицкович
Vydáno: (Чикаго, Lulu Press, 2015)

Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
Autor: Трофимова А. В.
Vydáno: (2024)

Анализ биологических микрообъектов с помощью методов стохастической геометрии; Измерительная техника; № 4
Autor: Федотов Н. Г.
Vydáno: (2004)

Последовательные методы в распознавании образов и обучении машин: пер. с англ.
Autor: Фу К.
Vydáno: (Москва, Наука, 1971)

Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения
Autor: Мирский Г. Я. Григорий Яковлевич
Vydáno: (Москва, Энергоиздат, 1982)

Валютное регулирование: учебное пособие для вузов/ В. И. Панченко: учебное пособие для вузов
Autor: Панченко В. И. Виктор Иванович
Vydáno: (СПб., Троицкий мост, 2011)

FOREX: учебное пособие
Autor: Иванов Ю. А. Юрий Алексеевич
Vydáno: (Москва, СмартБук, 2010)

Валютное регулирование: учебное пособие для вузов
Autor: Панченко В. И. Виктор Иванович
Vydáno: (Санкт-Петербург, Троицкий мост, 2014)

Нейросетевое тестирование алгоритма разметки данных для классификации уровней поддержки и сопротивления на финансовых рынках; Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика; № 70
Autor: Хайров М. А. Марк Альбертович
Vydáno: (2025)

Управление металлорежущим оборудованием с использованием алгоритмов самообучения со стохастической аппроксимацией; Автоматизация и современные технологии; № 5
Autor: Пасько Н. И.
Vydáno: (2002)

Валютная либерализация: за и против; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 1
Autor: Гершанович Е. А.
Vydáno: (2007)

Investigation of distribution of currency pairs using methods of faсtor analysis; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
Autor: Zagumennova I. V.
Vydáno: (2016)

Стохастическая модель динамики относительных приращений цены акций; Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; № 2 (14)
Autor: Трясучев В. А. Владимир Андреевич
Vydáno: (2011)

Structure and paramagnetic properties of tris-pivaloyltrifluoracetonate thulium(III) complexes with 18-crown-6 by X-ray analysis and NMR; Polyhedron; Vol. 105
Vydáno: (2016)

Определение арбитражных возможностей валютных пар и фьючерсов на данные валютные пары с разными сроками исполнения; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
Autor: Даутбаева В. Р.
Vydáno: (2017)

Оценка уровня финансового риска; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Молчанова Е. В.
Vydáno: (2008)

Нахождение устойчивых корреляционных связей среди акций, входящих в индекс ММВБ; Перспективы развития фундаментальных наук
Autor: Курач В. Я.
Vydáno: (2008)

Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday; Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине
Autor: Dautbayeva V. R.
Vydáno: (2015)

Асимптотическое оценивание моментов распределения приращений цен пары USD/RUB; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
Autor: Кинева М. О.
Vydáno: (2015)