Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа

Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа

Podrobná bibliografie
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 5.— 2006.— [С. 12-16]
Hlavní autor:	Бельснер О. А. Ольга Александровна
Další autoři:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Shrnutí:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов.
Jazyk:	ruština
Vydáno:	2006
Edice:	Естественные науки
Témata:	имитационное моделирование значения временные ряды динамические условные корреляции асимметричное распределение модификации логарифмы дневные котировки финансовые инструменты ненулевые значения асимметрия эксцессы распределение Лапласа линейные комбинации случайные величины предельные величины риск портфели труды учёных ТПУ электронный ресурс
On-line přístup:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i5/02.pdf
Médium:	Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171479

Podobné jednotky

Эффективность применения алгоритмов поиска в глубину и поиска в ширину для нахождения h-кратных покрытий матрицы
Autor: Ямшанов А. В.
Vydáno: (2017)

Scalar-gravitational hamiltonian in the relativistic gravitation theory with Logunov relations
Autor: Lasukov V. V. Vladimir Vasilievich
Vydáno: (2013)

Расчет двухлинзовых склееных объективов справочник
Autor: Трубко С. В. Сергей Владимирович
Vydáno: (Ленинград, Машиностроение, 1984)

Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов
Autor: Бельснер О. А. Ольга Александровна
Vydáno: (2007)

Распределения случайных величин и основы статистических методов обработки экспериментальных данных учебно-методическое пособие
Autor: Романов А. И.
Vydáno: (Москва, НИЯУ МИФИ, 2016)

Свет и освещение пер. с англ.
Autor: Килпатрик Д. Дэвид
Vydáno: (Москва, Мир, 1988)

Теория вероятностей случайные величины, закон распределения, числовые характеристики учебно-методическое пособие для вузов
Autor: Переселков С. А.
Vydáno: (Воронеж, ВГУ, 2014)

Модернизация распределений Пирсона для аппроксимации двухсторонних законов распределения экспериментальных данных
Autor: Карпов И. Г. Иван Георгиевич
Vydáno: (2014)

Вопросы определения расчётных значений при проектировании электроустановок
Autor: Кривова Л. В. Людмила Владимировна
Vydáno: (2001)

Случайные величины и законы их распределения учебно-методическое пособие
Autor: Андреева М. И.
Vydáno: (Волгоград, ВолгГТУ, 2019)

Многомерный корреляционно-регрессионный анализ учебное пособие
Autor: Фетисов Ю. М.
Vydáno: (Воронеж, ВГУ, 2015)

Свойства распределений случайных величин учебное пособие
Autor: Хохлов С. С.
Vydáno: (Москва, НИЯУ МИФИ, 2022)

Определение расчётных значений при выборе и обосновании силовых объектов и средств контроля электроустановок
Autor: Кривова Л. В. Людмила Владимировна
Vydáno: (2003)

Практические задания по дисциплине «Компьютерное моделирование вероятностных процессов» учебно-методическое пособие
Autor: Кувыкин В. И.
Vydáno: (Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2022)

Оценка распределений приращений котировок валютных пар на основе факторной модели
Autor: Загуменнова И. В.
Vydáno: (2016)

Ч. 2
Vydáno: (2012)

Теория вероятностей и математическая статистика: практикум по математике
Autor: Волосатова Т. А.
Vydáno: (Ростов-на-Дону, Донской ГТУ, 2017)

Аппроксимация двухмодельных распределений случайных величин
Autor: Лабутин С. А.
Vydáno: (2002)

Практикум по высшей математике для технических специальностей
Autor: Вылегжанин И. А.
Vydáno: (Новосибирск, СГУПС, 2018)

Шестизначные таблицы тригонометрических функций содержащие натуральные значения шести тригонометрических функций через каждые 10" от 0 до 360°, значения котангенсов и косекансов через 1" от 0 до 3° 05'и значения sin{2} lambda/2 и tg{2} lambda/2 от 0 до 180°
Autor: Хренов Л. С. Леонид Сергеевич
Vydáno: (Москва, Наука, 1964)

Математика. Теория вероятностей
Autor: Созутов А. И.
Vydáno: (Красноярск, СФУ, 2020)

Статистика учебное пособие
Autor: Мешечкин В. В.
Vydáno: (Кемерово, КемГУ, 2020)

Теория вероятностей
Autor: Блатов И. А.
Vydáno: (Самара, ПГУТИ, 2018)

Математика : типовые задачи теории вероятностей методические указания к практическим занятиям, для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата
Autor: Мокриевич А. Г.
Vydáno: (Персиановский, Донской ГАУ, 2019)

Лесная биометрия учебник
Autor: Багинский В. Ф.
Vydáno: (Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины, 2024)

Гауссовские случайные процессы
Autor: Ибрагимов И. А. Ильдар Абдулович
Vydáno: (Москва, Наука, 1970)

Разработка программы для работы с хешем файлов, их симметричного и асимметричного шифрования на языке программирования Python
Autor: Галицкий А. И.
Vydáno: (2025)

Введение в фотометрию
Autor: Гуревич М. М. Михаил Моисеевич
Vydáno: (Ленинград, Энергия, 1968)

Расчет распределения температуры по поверхности низкотемпературного композиционного электрообогревателя для предприятий агропромышленного комплекса
Autor: Халина Т. М.
Vydáno: (2004)

Основы дискретизированной электротехники
Autor: Гольдштейн Е. И. Ефрем Иосифович
Vydáno: (2006)

Термодинамические свойства метана
Vydáno: (Москва, Изд-во стандартов, 1979)

Теория вероятностей: методы и способы решения задач учебное пособие
Autor: Кузнецова А. В.
Vydáno: (Кемерово, КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020)

Теория вероятностей практикум
Autor: Пономарева С. Я.
Vydáno: (Ижевск, УдГАУ, 2014)

Статистика учебное пособие
Autor: Понкратова Т. А.
Vydáno: (Кемерово, КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2022)

Процентные вычисления пособие для дополнительного изучения математики обучающимися 7-8 классов
Autor: Бродский Я. С.
Vydáno: (Донецк, ДонГУ, 2023)

Методические подходы к оценке степени дренированности урбанизированных территорий
Vydáno: (2015)

Теория вероятностей и математическая статистика: теоретико-интерактивный курс с примерами и задачами электронное учебное пособие
Autor: Зибров П. Ф.
Vydáno: (Тольятти, ТГУ, 2015)

Квантовая теория курс лекций. часть 1 Курс лекций
Vydáno: (Воронеж, ВГУ, 2016)

Теория вероятностей учебное пособие
Autor: Головко Н. И.
Vydáno: (Находка, Дальрыбвтуз, 2023)

Теория вероятностей и математическая статистика для технических университетов. Т. 1: Теория вероятностей учебное пособие для вузов
Vydáno: (Томск, Изд-во ТПУ, 2010)