Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 5
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 5.— 2006.— [С. 12-16] |
|---|---|
| 主要作者: | |
| 其他作者: | |
| 總結: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов. |
| 語言: | 俄语 |
| 出版: |
2006
|
| 叢編: | Естественные науки |
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i5/02.pdf |
| 格式: | 電子 Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171479 |