Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 5

Bibliografiske detaljer
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 309, № 5.— 2006.— [С. 12-16]
Hovedforfatter: Бельснер О. А. Ольга Александровна
Andre forfattere: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Summary:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов.
Sprog:russisk
Udgivet: 2006
Serier:Естественные науки
Fag:
Online adgang:http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i5/02.pdf
Format: MixedMaterials Electronisk Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171479

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 171479
005 20240208134205.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\185937 
035 |a RU\TPU\book\185933 
090 |a 171479 
100 |a 20091204d2006 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drnn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа  |f О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (297 Кб) 
225 1 |a Естественные науки 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 16 (6 назв.)] 
330 |a Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов. 
337 |a Adobe Reader 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]  |f Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2000- 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\185932  |t Т. 309, № 5  |v [С. 12-16]  |d 2006  |p 276 с. 
610 1 |a имитационное моделирование 
610 1 |a значения 
610 1 |a временные ряды 
610 1 |a динамические условные корреляции 
610 1 |a асимметричное распределение 
610 1 |a модификации 
610 1 |a логарифмы 
610 1 |a дневные котировки 
610 1 |a финансовые инструменты 
610 1 |a ненулевые значения 
610 1 |a асимметрия 
610 1 |a эксцессы 
610 1 |a распределение Лапласа 
610 1 |a линейные комбинации 
610 1 |a случайные величины 
610 1 |a предельные величины 
610 1 |a риск 
610 1 |a портфели 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a электронный ресурс 
700 1 |a Бельснер  |b О. А.  |c математик  |c старший преподаватель Томского политехнического университета  |f 1983-  |g Ольга Александровна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\36082  |9 19200 
701 1 |a Крицкий  |b О. Л.  |c математик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1976-  |g Олег Леонидович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28123  |9 13081 
801 1 |a RU  |b 63413507  |c 20090623  |g PSBO 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20211029  |g PSBO 
856 4 |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i5/02.pdf 
942 |c CF