Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 5
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 5.— 2006.— [С. 12-16] |
|---|---|
| Hovedforfatter: | |
| Andre forfattere: | |
| Summary: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов. |
| Sprog: | russisk |
| Udgivet: |
2006
|
| Serier: | Естественные науки |
| Fag: | |
| Online adgang: | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i5/02.pdf |
| Format: | MixedMaterials Electronisk Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171479 |
MARC
| LEADER | 00000nla2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 171479 | ||
| 005 | 20240208134205.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\book\185937 | ||
| 035 | |a RU\TPU\book\185933 | ||
| 090 | |a 171479 | ||
| 100 | |a 20091204d2006 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drnn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа |f О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 215 | |a 1 файл (297 Кб) | ||
| 225 | 1 | |a Естественные науки | |
| 300 | |a Заглавие с титульного листа | ||
| 300 | |a Электронная версия печатной публикации | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 16 (6 назв.)] | ||
| 330 | |a Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов. | ||
| 337 | |a Adobe Reader | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237 |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] |f Томский политехнический университет (ТПУ) |d 2000- | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\185932 |t Т. 309, № 5 |v [С. 12-16] |d 2006 |p 276 с. | |
| 610 | 1 | |a имитационное моделирование | |
| 610 | 1 | |a значения | |
| 610 | 1 | |a временные ряды | |
| 610 | 1 | |a динамические условные корреляции | |
| 610 | 1 | |a асимметричное распределение | |
| 610 | 1 | |a модификации | |
| 610 | 1 | |a логарифмы | |
| 610 | 1 | |a дневные котировки | |
| 610 | 1 | |a финансовые инструменты | |
| 610 | 1 | |a ненулевые значения | |
| 610 | 1 | |a асимметрия | |
| 610 | 1 | |a эксцессы | |
| 610 | 1 | |a распределение Лапласа | |
| 610 | 1 | |a линейные комбинации | |
| 610 | 1 | |a случайные величины | |
| 610 | 1 | |a предельные величины | |
| 610 | 1 | |a риск | |
| 610 | 1 | |a портфели | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 700 | 1 | |a Бельснер |b О. А. |c математик |c старший преподаватель Томского политехнического университета |f 1983- |g Ольга Александровна |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\36082 |9 19200 | |
| 701 | 1 | |a Крицкий |b О. Л. |c математик |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук |f 1976- |g Олег Леонидович |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28123 |9 13081 | |
| 801 | 1 | |a RU |b 63413507 |c 20090623 |g PSBO | |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20211029 |g PSBO | |
| 856 | 4 | |u http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i5/02.pdf | |
| 942 | |c CF | ||