Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 5

Manylion Llyfryddiaeth
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 5.— 2006.— [С. 12-16]
Prif Awdur:	Бельснер О. А. Ольга Александровна
Awduron Eraill:	Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Crynodeb:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов.
Iaith:	Rwseg
Cyhoeddwyd:	2006
Cyfres:	Естественные науки
Pynciau:	имитационное моделирование значения временные ряды динамические условные корреляции асимметричное распределение модификации логарифмы дневные котировки финансовые инструменты ненулевые значения асимметрия эксцессы распределение Лапласа линейные комбинации случайные величины предельные величины риск портфели труды учёных ТПУ электронный ресурс
Mynediad Ar-lein:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i5/02.pdf
Fformat:	Electronig Pennod Llyfr
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171479

Disgrifiad
Disgrifiad Corfforoll:	1 файл (297 Кб)
Crynodeb:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов.

Eitemau Tebyg