Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона

Bibliografiset tiedot
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 1.— 2006.— [С. 11-15]
Päätekijä:	Аникина А. В.
Muut tekijät:	Демин Н. С.
Yhteenveto:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Проводится исследование стоимости опциона, портфеля и капитала для европейского опциона купли с последействием при наличии выплат по дивидендам в случае непрерывного времени.
Kieli:	venäjä
Julkaistu:	2006
Sarja:	Естественные науки
Aiheet:	вероятностные методы исследования Европейские опционы стоимость портфели капитал купля выплаты дивиденды непрерывное время труды учёных ТПУ электронный ресурс
Linkit:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i1/02.pdf
Aineistotyyppi:	Elektroninen Kirjan osa
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171047

Samankaltaisia teoksia

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
Tekijä: Аникина А. В.
Julkaistu: (2007)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью
Tekijä: Демин Н. С.
Julkaistu: (2007)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
Tekijä: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Julkaistu: (2014)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Julkaistu: (2012)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком
Julkaistu: (2012)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
Tekijä: Алайцева Т. В.
Julkaistu: (Самара, Самарский университет, 2022)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа
Tekijä: Данилюк Е. Ю.
Julkaistu: (2013)

Коммерческая оценка инвестиций учебное пособие
Julkaistu: (Москва, КноРус, 2009)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи
Tekijä: Борцов М. Ю.
Julkaistu: (2015)

Ценные бумаги: как добиться высоких доходов пер. с англ.
Tekijä: МакЛафлин Д. Дж. Дэвид Дж.
Julkaistu: (Москва, Дело, 1999)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active
Tekijä: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Julkaistu: (2015)

Финансовый менеджмент учебник для академического бакалавриата
Julkaistu: (Москва, Юрайт, 2015)

Нахождение справедливой стоимости опциона продавца «put» методом Монте-Карло на языке VBA
Tekijä: Фатьянова М. Э.
Julkaistu: (2015)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel
Tekijä: Фатьянова М. Э.
Julkaistu: (2015)

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA
Tekijä: Фатьянова М. Э.
Julkaistu: (2015)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя
Tekijä: Деуля М. В.
Julkaistu: (2008)

Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат
Tekijä: Нагаев А. В.
Julkaistu: (2004)

Корпоративные финансы учебник для бакалавров
Tekijä: Теплова Т. В. Тамара Викторовна
Julkaistu: (Москва, Юрайт, 2013)

Корпоративные финансы учебник и практикум для академического бакалавриата
Tekijä: Теплова Т. В. Тамара Викторовна
Julkaistu: (Москва, Юрайт, 2016)

Финансовый менеджмент учебное пособие для вузов
Tekijä: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
Julkaistu: (СПб., Лань, 2006)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
Tekijä: Бояринцева Н. Г.
Julkaistu: (2008)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением
Tekijä: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Julkaistu: (2006)

Исследование математической модели процесса изменения страхового капитала пенсионного фонда при стационарном пуассоновском входящем потоке страховых взносов
Tekijä: Гарайшина И. Р.
Julkaistu: (2004)

Применение аналитических методов в вероятностных задачах сборник научных трудов
Julkaistu: (Киев, Изд-во Ин-та математики АН УССР, 1986)

Использование концепции экономической добавленной стоимости (economic value added - EVA) для построения системы мотивации персонала
Tekijä: Трофимова Е. А.
Julkaistu: (2008)

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций
Tekijä: Масалова Е. А.
Julkaistu: (2005)

Налогообложение доходов и имущества физических лиц учебное пособие для вузов
Tekijä: Косов М. Е. Михаил Евгеньевич
Julkaistu: (Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2010)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке пер. с англ.
Tekijä: Томсетт М. Майкл
Julkaistu: (Смоленск, Русич, 2008)

№ 11
Julkaistu: (2010)

Финансовый менеджмент в нефтегазовых отраслях учебник
Tekijä: Злотникова Л. Г. Людмила Григорьевна
Julkaistu: (Москва, Нефть и газ, 2005)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке
Tekijä: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Julkaistu: (2014)

Инвестиции учебник пер. с англ.
Tekijä: Шарп У. Ф. Уильям Ф.
Julkaistu: (Москва, Инфра-М, 2012)

Налог на добавленную стоимость: зарубежный опыт применения
Tekijä: Воронина О. В.
Julkaistu: (2002)

Инвестиции учебное пособие
Tekijä: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Julkaistu: (Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2010)

Коммерческая оценка инвестиций учебник
Tekijä: Бузова И. А. Ирина Анатольевна
Julkaistu: (СПб., Питер, 2003)

Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг
Tekijä: Демин Н. С. Николай Серапионович
Julkaistu: (2006)

Анализ ценных бумаг пер. с англ.
Tekijä: Грэхем Б. Бенджамин
Julkaistu: (Москва, Вильямс, 2012)

Финансовый менеджмент учебное пособие
Tekijä: Братухина О. А. Ольга Афанасьевна
Julkaistu: (Москва, КноРус, 2011)

Сборник задач по финансовому анализу учебное пособие для вузов
Tekijä: Ковалев В. В. Валерий Викторович
Julkaistu: (Москва, Финансы и статистика, 2001)

Геометрическое броуновское движение в задаче построения хеджирующей стратегии, обеспечивающей исполнение LOOKBACK опциона продажи на фондовый индекс
Tekijä: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Julkaistu: (2015)