Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 1

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 1

Xehetasun bibliografikoak
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 309, № 1.— 2006.— [С. 11-15]
Egile nagusia:	Аникина А. В.
Beste egile batzuk:	Демин Н. С.
Gaia:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Проводится исследование стоимости опциона, портфеля и капитала для европейского опциона купли с последействием при наличии выплат по дивидендам в случае непрерывного времени.
Hizkuntza:	errusiera
Argitaratua:	2006
Saila:	Естественные науки
Gaiak:	вероятностные методы исследования Европейские опционы стоимость портфели капитал купля выплаты дивиденды непрерывное время труды учёных ТПУ электронный ресурс
Sarrera elektronikoa:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i1/02.pdf
Formatua:	Baliabide elektronikoa Liburu kapitulua
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=171047

Antzeko izenburuak

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
nork: Аникина А. В.
Argitaratua: (2007)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
nork: Демин Н. С.
Argitaratua: (2007)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика
nork: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Argitaratua: (2014)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Argitaratua: (2012)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Argitaratua: (2012)

Рынок ценных бумаг учебное пособие
nork: Алайцева Т. В.
Argitaratua: (Самара, Самарский университет, 2022)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
nork: Данилюк Е. Ю.
Argitaratua: (2013)

Коммерческая оценка инвестиций: учебное пособие
Argitaratua: (Москва, КноРус, 2009)

Ценные бумаги: как добиться высоких доходов: пер. с англ.; Основы инвестирования
nork: МакЛафлин Д. Дж. Дэвид Дж.
Argitaratua: (Москва, Дело, 1999)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015
nork: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Argitaratua: (2015)

Финансовый менеджмент: учебник для академического бакалавриата
Argitaratua: (Москва, Юрайт, 2015)

Нахождение справедливой стоимости опциона продавца «put» методом Монте-Карло на языке VBA; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
nork: Фатьянова М. Э.
Argitaratua: (2015)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
nork: Фатьянова М. Э.
Argitaratua: (2015)

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA; Технологии Microsoft в теории и практике программирования
nork: Фатьянова М. Э.
Argitaratua: (2015)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
nork: Борцов М. Ю.
Argitaratua: (2015)

Финансовый менеджмент: учебное пособие
nork: Овсийчук М. Ф. Мария Федоровна
Argitaratua: (Москва, Дашков и К, 2000)

Корпоративные финансы: учебник для бакалавров
nork: Теплова Т. В. Тамара Викторовна
Argitaratua: (Москва, Юрайт, 2013)

Исследование математической модели процесса изменения страхового капитала пенсионного фонда при стационарном пуассоновском входящем потоке страховых взносов; Известия вузов. Физика; Т. 47, № 2
nork: Гарайшина И. Р.
Argitaratua: (2004)

Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов
nork: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
Argitaratua: (СПб., Лань, 2006)

Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата
nork: Теплова Т. В. Тамара Викторовна
Argitaratua: (Москва, Юрайт, 2016)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя; Перспективы развития фундаментальных наук
nork: Деуля М. В.
Argitaratua: (2008)

Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 3
nork: Бельснер О. А. Ольга Александровна
Argitaratua: (2006)

Применение метода динамического программирования к решению одной задачи управления портфелем ценных бумаг; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 3
nork: Демин Н. С. Николай Серапионович
Argitaratua: (2006)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением; Математика. Компьютер. Образование
nork: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Argitaratua: (2006)

Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат; Экономика и математические методы; Т. 40, вып. 1
nork: Нагаев А. В.
Argitaratua: (2004)

Использование концепции экономической добавленной стоимости (economic value added - EVA) для построения системы мотивации персонала; Энергия молодых - экономике России; Ч. 3
nork: Трофимова Е. А.
Argitaratua: (2008)

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
nork: Бояринцева Н. Г.
Argitaratua: (2008)

Ценность. Цена. Стоимость
nork: Лушин С. И. Станислав Иванович
Argitaratua: (Москва, Юристъ, 2001)

Основы корпоративных финансов: пер. с англ.
nork: Росс С. Стивен
Argitaratua: (Москва, Лаборатория Базовых Знаний, 2000)

№ 11; Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования; Непрерывное образование как ценность в современном социуме
Argitaratua: (2010)

Налогообложение доходов и имущества физических лиц: учебное пособие для вузов
nork: Косов М. Е. Михаил Евгеньевич
Argitaratua: (Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2010)

Финансовый менеджмент в нефтегазовых отраслях: учебник
nork: Злотникова Л. Г. Людмила Григорьевна
Argitaratua: (Москва, Нефть и газ, 2005)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке: пер. с англ.
nork: Томсетт М. Майкл
Argitaratua: (Смоленск, Русич, 2008)

Применение аналитических методов в вероятностных задачах: сборник научных трудов
Argitaratua: (Киев, Изд-во Ин-та математики АН УССР, 1986)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
nork: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Argitaratua: (2014)

Налог на добавленную стоимость: зарубежный опыт применения; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
nork: Воронина О. В.
Argitaratua: (2002)

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении; Т. 2
nork: Масалова Е. А.
Argitaratua: (2005)

Коммерческая оценка инвестиций: учебник
nork: Бузова И. А. Ирина Анатольевна
Argitaratua: (СПб., Питер, 2003)

Инвестиции: учебник; пер. с англ.
nork: Шарп У. Ф. Уильям Ф.
Argitaratua: (Москва, Инфра-М, 2012)

Инвестиции: учебное пособие
nork: Кузнецов Б. Т. Борис Тимофеевич
Argitaratua: (Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2010)