Математическая модель краткосрочного прогнозирования динамики фьючерсных рынков; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 306, № 3

Математическая модель краткосрочного прогнозирования динамики фьючерсных рынков; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 306, № 3

Podrobná bibliografie
Parent link:	Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000- Т. 306, № 3.— 2003.— [С. 124-127]
Hlavní autor:	Григорьев В. П. Владимир Петрович
Další autoři:	Козловских А. В. Александр Владимирович, Ситникова О. В. Оксана Валерьевна
Shrnutí:	Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации В работе представлена нелинейная динамическая модель краткосрочного прогнозирования цен на фьючерсном рынке, разработанная на основе методов нелинейной динамики. Приведены схемы построения точечного и интервального прогнозов.
Jazyk:	ruština
Vydáno:	2003
Edice:	Социально-экономические и гуманитарные науки
Témata:	краткосрочное прогнозирование динамика фьючерсные рынки цены нелинейная динамика интервальные прогнозы точечные прогнозы труды учёных ТПУ электронный ресурс
On-line přístup:	http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2003/v306/i3/27.pdf
Médium:	MixedMaterials Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=167470

Internet

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2003/v306/i3/27.pdf