Прогнозирование эконометрических временных рядов: учебное пособие - Чураков Е. П. Евгений Павлович (Москва, Финансы и статистика, 2008)
Детально исследуются характеристики временных радов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные вереде Mathcad.