Нахождение оптимальной цены опциона покупателя

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя

Dettagli Bibliografici
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук: труды V Международной конференции студентов и молодых ученых, 20-23 мая 2008 г., Томск/ Томский политехнический университет (ТПУ). С. 241-243.— , 2008
Autore principale:	Деуля М. В.
Altri autori:	Крицкий О. Л. (727)
Pubblicazione:	2008
Soggetti:	опционы покупатели цена модель Блэка-Шоулса труды учёных ТПУ
Natura:	Capitolo di libro
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154284

Documenti analoghi

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций
di: Масалова Е. А.
Pubblicazione: (2005)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов
di: Ананьева В. В.
Pubblicazione: (2008)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением
di: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Pubblicazione: (2006)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов
di: Яковлева Д. Е.
Pubblicazione: (2003)

Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов
di: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Pubblicazione: (2015)

Инвестиции: математические методы учебное пособие
di: Шаповал А. Б. Александр Борисович
Pubblicazione: (Москва, Инфра-М, 2007)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
di: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Pubblicazione: (2014)

Begriff der optionen und ihre anwendung
di: Fatjanowa M. E.
Pubblicazione: (2013)

Нахождение справедливой стоимости опциона продавца «put» методом Монте-Карло на языке VBA
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2015)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2015)

Инвестиции: математические методы учебное пособие
di: Попов В. Ю. Виктор Юрьевич
Pubblicazione: (Москва, Форум, 2008)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи
di: Борцов М. Ю.
Pubblicazione: (2015)

Олигополия и цены при олигополии
di: Леонова Е. А.
Pubblicazione: (2008)

Ядерная оценка волатильности
di: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Pubblicazione: (2012)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
di: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Pubblicazione: (Москва, Дашков и К, 2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
di: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Pubblicazione: (Москва, Дашков и К, 2010)

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона
di: Аникина А. В.
Pubblicazione: (2006)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью
di: Демин Н. С.
Pubblicazione: (2007)

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2015)

Как завоевать покупателя практическое пособие
di: Есикова И. В. Ирина Владимировна
Pubblicazione: (Москва, Дашков и К, 2010)

Охота на покупателя авторизированный конспект семинаров и тренингов для продавцов, агентов, коммивояжеров, менеджеров по сбыту, профессиональных переговорщиков, организаторов продаж и фирменных бизнес-тренеров
di: Деревицкий А. Александр
Pubblicazione: (СПб., Питер, 2006)

Геометрическое броуновское движение в задаче построения хеджирующей стратегии, обеспечивающей исполнение LOOKBACK опциона продажи на фондовый индекс
di: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Pubblicazione: (2015)

В поисках новых моделей финансового рынка и образовательной деятельности монография
Pubblicazione: (Москва, Вузовский учебник, 2016)

Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат
di: Нагаев А. В.
Pubblicazione: (2004)

Особенности характеристик и мотивация покупателей на рынке товаров промышленного назначения
di: Затонский А. С.
Pubblicazione: (2005)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
di: Бояринцева Н. Г.
Pubblicazione: (2008)

Валютный курс, влияние валютного курса на цены
di: Хадеев А. А.
Pubblicazione: (2008)

Цены и инфляция в рыночной экономике
di: Обухов А. Ю.
Pubblicazione: (2008)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
di: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Pubblicazione: (2021)

Образование цены на лекарственные средства учебное пособие
di: Богданов В. В.
Pubblicazione: (Красноярск, КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2023)

Особенности характеристик и мотивации покупателей на рынке товаров промышленного назначения
di: Варлачева Н. В. Наталья Валерьевна
Pubblicazione: (2004)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
di: Аникина А. В.
Pubblicazione: (2007)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Pubblicazione: (2012)

Роль цены как инструмента организации рынка углеводородной продукции в России
di: Зеленова Е. С.
Pubblicazione: (2010)

Анализ формирования цены на природный газ на внутреннем рынке России
di: Зеленова Е. С.
Pubblicazione: (2009)

Анализ долгосрочных прогнозов мирового потребления, добычи нефти и цены на нефть
di: Галайко Я. А.
Pubblicazione: (2008)

Создание системы лояльности покупателей
di: Мухамедова М. М.
Pubblicazione: (2009)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов
di: Фатьянова М. Э.
Pubblicazione: (2014)

Цены и ценообразование учебное пособие
di: Баздникин А. С. Александр Сергеевич
Pubblicazione: (Москва, Юрайт-Издат, 2008)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"
di: Фатьянова М. Е.
Pubblicazione: (2014)