Нахождение оптимальной цены опциона покупателя

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя

Bibliografski detalji
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2008.— С. 241-243
Glavni autor:	Деуля М. В.
Daljnji autori:	Крицкий О. Л. (727)
Jezik:	ruski
Izdano:	2008
Teme:	опционы покупатели цена модель Блэка-Шоулса труды учёных ТПУ
Format:	Poglavlje knjige
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154284

Slični predmeti

Динамика цены опциона, зависящего от поведения цен акций
od: Масалова Е. А.
Izdano: (2005)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов
od: Ананьева В. В.
Izdano: (2008)

Динамика цены опциона для активов, описываемых BLEND-распределением
od: Шаповалов А. В. Александр Васильевич
Izdano: (2006)

Алгоритм построения точного решения в задаче ценообразования опционов
od: Яковлева Д. Е.
Izdano: (2003)

Финансовый инжиниринг на рынке структурированных продуктов
od: Фатьянова М. Э. Маргарита Эдуардовна
Izdano: (2015)

Begriff der optionen und ihre anwendung
od: Fatjanowa M. E.
Izdano: (2013)

Инвестиции: математические методы учебное пособие
od: Шаповал А. Б. Александр Борисович
Izdano: (Москва, Инфра-М, 2007)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
od: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Izdano: (2014)

Нахождение справедливой стоимости опциона продавца «put» методом Монте-Карло на языке VBA
od: Фатьянова М. Э.
Izdano: (2015)

Использование биномиальной модели для вычисления стоимости опциона продавца "put" в Microsoft Excel
od: Фатьянова М. Э.
Izdano: (2015)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи
od: Борцов М. Ю.
Izdano: (2015)

Инвестиции: математические методы учебное пособие
od: Попов В. Ю. Виктор Юрьевич
Izdano: (Москва, Форум, 2008)

Олигополия и цены при олигополии
od: Леонова Е. А.
Izdano: (2008)

Ядерная оценка волатильности
od: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Izdano: (2012)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
od: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Izdano: (Москва, Дашков и К, 2008)

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг
od: Шапкин А. С. Александр Сергеевич
Izdano: (Москва, Дашков и К, 2010)

Применение вероятностных методов в исследовании Европейского опциона
od: Аникина А. В.
Izdano: (2006)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью
od: Демин Н. С.
Izdano: (2007)

Реализация метода Монте-Карло для вычисления стоимости опциона "call" на языке VBA
od: Фатьянова М. Э.
Izdano: (2015)

Как завоевать покупателя практическое пособие
od: Есикова И. В. Ирина Владимировна
Izdano: (Москва, Дашков и К, 2010)

Охота на покупателя авторизированный конспект семинаров и тренингов для продавцов, агентов, коммивояжеров, менеджеров по сбыту, профессиональных переговорщиков, организаторов продаж и фирменных бизнес-тренеров
od: Деревицкий А. Александр
Izdano: (СПб., Питер, 2006)

Геометрическое броуновское движение в задаче построения хеджирующей стратегии, обеспечивающей исполнение LOOKBACK опциона продажи на фондовый индекс
od: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Izdano: (2015)

В поисках новых моделей финансового рынка и образовательной деятельности монография
Izdano: (Москва, Вузовский учебник, 2016)

Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат
od: Нагаев А. В.
Izdano: (2004)

Особенности характеристик и мотивация покупателей на рынке товаров промышленного назначения
od: Затонский А. С.
Izdano: (2005)

Хеджирование опционов европейского и американского типа
od: Бояринцева Н. Г.
Izdano: (2008)

Валютный курс, влияние валютного курса на цены
od: Хадеев А. А.
Izdano: (2008)

Цены и инфляция в рыночной экономике
od: Обухов А. Ю.
Izdano: (2008)

Особенности характеристик и мотивации покупателей на рынке товаров промышленного назначения
od: Варлачева Н. В. Наталья Валерьевна
Izdano: (2004)

Образование цены на лекарственные средства учебное пособие
od: Богданов В. В.
Izdano: (Красноярск, КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2023)

Ценообразование опционов в рамках модели стохастической волатильности Хестона
od: Крицкий О. Л. Олег Леонидович
Izdano: (2021)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Izdano: (2012)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка
od: Аникина А. В.
Izdano: (2007)

Роль цены как инструмента организации рынка углеводородной продукции в России
od: Зеленова Е. С.
Izdano: (2010)

Анализ формирования цены на природный газ на внутреннем рынке России
od: Зеленова Е. С.
Izdano: (2009)

Анализ долгосрочных прогнозов мирового потребления, добычи нефти и цены на нефть
od: Галайко Я. А.
Izdano: (2008)

Создание системы лояльности покупателей
od: Мухамедова М. М.
Izdano: (2009)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов
od: Фатьянова М. Э.
Izdano: (2014)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"
od: Фатьянова М. Е.
Izdano: (2014)

Customer relationship management
od: Terekhina O.
Izdano: (2005)