Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Dades bibliogràfiques
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2008.— С. 235-236
Autor principal:	Бояринцева Н. Г.
Altres autors:	Крицкий О. Л. (научный руководитель)
Idioma:	rus
Publicat:	2008
Matèries:	опционы хеджирование риски финансовые риски опционы Европейского типа опционы Американского типа труды учёных ТПУ
Format:	Capítol de llibre
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154278

Ítems similars

Торговля опционами. Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками: пер. с англ.
per: Томсетт М. С. Майкл С.
Publicat: (Москва, Альпина, 2001)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2014)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Publicat: (2012)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
per: Демин Н. С.
Publicat: (2007)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Данилюк Е. Ю.
Publicat: (2013)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
per: Аникина А. В.
Publicat: (2007)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 6: Экономика. Философия, социология и культурология
per: Мицель А. А. Артур Александрович
Publicat: (2009)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2014)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
per: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Publicat: (2013)

Производственные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: учебник
per: Галанов В. А. Владимир Александрович
Publicat: (Москва, Финансы и статистика, 2002)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты: пер. с англ.
per: Халл Д. К. Джон
Publicat: (Москва, Вильямс, 2014)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Publicat: (2012)

Финансы: учебное пособие; пер. с англ.
per: Боди Э. Эви
Publicat: (Москва, Вильямс, 2000)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2016)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Фатьянова М. Е.
Publicat: (2014)

Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат; Экономика и математические методы; Т. 40, вып. 1
per: Нагаев А. В.
Publicat: (2004)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика
per: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Publicat: (2014)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке: пер. с англ.
per: Томсетт М. Майкл
Publicat: (Смоленск, Русич, 2008)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
per: Петров Д. М.
Publicat: (2023)

Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов
per: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
Publicat: (СПб., Лань, 2006)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015
per: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Publicat: (2015)

Неприятие риска инвесторов при торговле опционами; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
per: Кинева М. О.
Publicat: (2014)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
per: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Publicat: (2012)

Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Фатьянова М. Э.
Publicat: (2015)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
per: Борцов М. Ю.
Publicat: (2015)

Теория корпоративных финансов: учебник
per: Тарасевич Л. С. Леонид Сергеевич
Publicat: (Москва, Высшее образование, 2008)

Производные финансовые инструменты учебник
per: Селюков В. К.
Publicat: (Москва, РосНОУ, 2015)

Производные финансовые и товарные инструменты: учебник
per: Фельдман А. Б. Арсений Борисович
Publicat: (Москва, Экономика, 2008)

Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах: учебное пособие
per: Новиков А. И.
Publicat: (Москва, Дашков и К, 2012)

Международные инвестиции: учебное пособие
per: Черкасов В. Е. Владимир Евгеньевич
Publicat: (Москва, Дело, 1999)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
per: Артемьев С. С.
Publicat: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Финансы: учебник; пер. с англ.
per: Боди З. Зви
Publicat: (Москва, Вильямс, 2003)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"; Импульс-2013
per: Дудникова А. В.
Publicat: (2013)

Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Publicat: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2005)

Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Publicat: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2009)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя; Перспективы развития фундаментальных наук
per: Деуля М. В.
Publicat: (2008)

Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов
per: Ведихин А. В. Андрей Викторович
Publicat: (Москва, Омега-Л, 2005)

Основы валютных отношений: учебное пособие
per: Земцова Л. В. Людмила Владимировна
Publicat: (Томск, Изд-во ТПУ, 2005)

Менеджмент производных финансовых инструментов учебное пособие для вузов
per: Семернина Ю. В.
Publicat: (Санкт-Петербург, Лань, 2023)

Производственные финансовые инструменты: учебник для вузов
per: Галанов В. А.
Publicat: (Москва, Инфра-М, 2014)