Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Хеджирование опционов европейского и американского типа; Перспективы развития фундаментальных наук

Bibliografske podrobnosti
Parent link:	Перспективы развития фундаментальных наук.— 2008.— С. 235-236
Glavni avtor:	Бояринцева Н. Г.
Drugi avtorji:	Крицкий О. Л. (научный руководитель)
Jezik:	ruščina
Izdano:	2008
Teme:	опционы хеджирование риски финансовые риски опционы Европейского типа опционы Американского типа труды учёных ТПУ
Format:	Book Chapter
KOHA link:	https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=154278

Podobne knjige/članki

Торговля опционами. Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками: пер. с англ.
od: Томсетт М. С. Майкл С.
Izdano: (Москва, Альпина, 2001)

Хеджирование финансовых опционов на нестабильном финансовом рынке; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 1
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Izdano: (2014)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Izdano: (2012)

Исследование лукбэк-опционов продажи европейского типа; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Данилюк Е. Ю.
Izdano: (2013)

Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
od: Демин Н. С.
Izdano: (2007)

Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка; РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция; № 3
od: Калашникова Т. В. Татьяна Владимировна
Izdano: (2013)

Применение вероятностных методов к исследованию одного типа экзотических опционов в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 310, № 2
od: Аникина А. В.
Izdano: (2007)

Моделирование структурированных финансовых продуктов с использованием различных типов барьерных опционов; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
od: Фатьянова М. Э.
Izdano: (2014)

Финансовый инжиниринг на рынке опционов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 6: Экономика. Философия, социология и культурология
od: Мицель А. А. Артур Александрович
Izdano: (2009)

Конструирование сложных портфелей биржевых опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
od: Фатьянова М. Э.
Izdano: (2016)

Европейский опцион купли ЛУКБЭК с плавающим страйком; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История
Izdano: (2012)

Моделирование структурированных финансовых продуктов со встроенными барьерными опционами класса "knock-in"; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Фатьянова М. Е.
Izdano: (2014)

Безрисковый доход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат; Экономика и математические методы; Т. 40, вып. 1
od: Нагаев А. В.
Izdano: (2004)

Производственные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы: учебник
od: Галанов В. А. Владимир Александрович
Izdano: (Москва, Финансы и статистика, 2002)

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты: пер. с англ.
od: Халл Д. К. Джон
Izdano: (Москва, Вильямс, 2014)

Численные расчеты справедливых цен барьерных опционов; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
od: Петров Д. М.
Izdano: (2023)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 2 : Математика и механика. Физика
od: Данилюк Е. Ю. Елена Юрьевна
Izdano: (2014)

Формирование стратегии на основе портфеля реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
od: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Izdano: (2012)

Hedging of the Barrier Put Option in a Diffusion (B, S) – Market in case of Dividends Payment on a Risk Active; IFAC-PapersOnLine; Vol. 48, iss. 25 : 16th IFAC Workshop on Control Applications of Optimization CAO’2015 Garmisch-Partenkirchen, Germany, 6–9 October 2015
od: Danilyuk E. Yu. Elena Yurjevna
Izdano: (2015)

Анализ Европейского лукбэк-опциона продажи; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
od: Борцов М. Ю.
Izdano: (2015)

Финансовый менеджмент: учебное пособие для вузов
od: Бахрамов Ю. М. Юрий Муминович
Izdano: (СПб., Лань, 2006)

Биржевые секреты: опционы. Все, что нужно знать об опционном рынке: пер. с англ.
od: Томсетт М. Майкл
Izdano: (Смоленск, Русич, 2008)

Методы вычисления опционной составляющей структурированного финансового продукта. Приложение; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Фатьянова М. Э.
Izdano: (2015)

Неприятие риска инвесторов при торговле опционами; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
od: Кинева М. О.
Izdano: (2014)

Оценка инновационного проекта методом реальных опционов на примере проекта ООО "XXX"; Импульс-2013
od: Дудникова А. В.
Izdano: (2013)

Международные инвестиции: учебное пособие
od: Черкасов В. Е. Владимир Евгеньевич
Izdano: (Москва, Дело, 1999)

Нахождение оптимальной цены опциона покупателя; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Деуля М. В.
Izdano: (2008)

Математическое и статистическое моделирование в финансах
od: Артемьев С. С.
Izdano: (Новосибирск, Изд-во ИВМиМГ СО РАН, 2008)

Теория корпоративных финансов: учебник
od: Тарасевич Л. С. Леонид Сергеевич
Izdano: (Москва, Высшее образование, 2008)

Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах: учебное пособие
od: Новиков А. И.
Izdano: (Москва, Дашков и К, 2012)

Разработка программы "Опционный аналитик" для анализа стратегий формирования портфелей опционов и фьючерсов; Перспективы развития фундаментальных наук
od: Ананьева В. В.
Izdano: (2008)

Производные финансовые и товарные инструменты: учебник
od: Фельдман А. Б. Арсений Борисович
Izdano: (Москва, Экономика, 2008)

Оценка инновационного проекта в IT сфере методом реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
od: Дудникова А. В.
Izdano: (2013)

Оценка инновационного проекта: традиционный подход и метод реальных опционов; Энергия молодых - экономике России; Ч. 2
od: Ткачёва В. В. Валерия Владимировна
Izdano: (2013)

Основы валютных отношений: учебное пособие
od: Земцова Л. В. Людмила Владимировна
Izdano: (Томск, Изд-во ТПУ, 2005)

Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Izdano: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2005)

Энциклопедия финансового риск-менеджмента
Izdano: (Москва, Альпина Бизнес Брукс, 2009)

Производственные финансовые инструменты: учебник для вузов
od: Галанов В. А.
Izdano: (Москва, Инфра-М, 2014)

Unacceptance of risk of investors in case of trade in options; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
od: Kineva M. O.
Izdano: (2014)

Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов
od: Ведихин А. В. Андрей Викторович
Izdano: (Москва, Омега-Л, 2005)